مقالات آموزشی
334بازدید
راهنمای کامل اندیکاتورهای تشخیص روند
1401/05/14
مقاله آموزشی

 

اندیکاتورهای تشخیص روند، ابزارهای تکنیکالی هستند که جهت و قدرت روندها را در تایم فریم منتخب اندازه گیری می کنند.

اندیکاتورهای تشخیص روند، ابزارهای تکنیکالی هستند که جهت و قدرت روندها را در تایم فریم منتخب اندازه گیری می کنند. برخی از اندیکاتورهای تشخیص روند، مستقیما روی پنل قیمت قرار گرفته و هنگامی که بالاتر از قیمت قرار می گیرند، سیگنال نزولی و هنگامی که زیر قیمت قرار می گیرند، سیگنال صعودی صادر می کنند. برخی دیگر در زیر پنل ترسیم می شوند و صعودها و نزول هایی از 0 تا 100 یا در سراسر یک خط «صفر» مرکزی، ایجاد می کنند و در هنگام مخالفت با قیمت، واگرایی های صعودی یا نزولی ایجاد می کنند.

بیشتر اندیکاتورهای تشخیص روند، «تاخیری» هستند، به این معنی که سیگنال خرید یا فروش را پس از شروع روند یا بازگشت ایجاد می کنند. میانگین متحرک، محبوب ترین اندیکاتور تشخیص روند است. این اندیکاتورها همچنین می توانند «پیشرو» باشند، به این معنی که با استفاده از محاسبات متعدد و مقایسه حرکت در تایم فریم های مختلف، پرایس اکشن را قبل از شروع آن پیش بینی می کنند. اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic Stop and Reverse) یک اندیکاتور پیشرو در تشخیص روند است.

این اندیکاتورها دارای سه کاربرد اصلی هستند. اول، آنها تلاش می کنند تا تحلیلگر تکنیکال را از یک روند در حال توسعه یا یک بازگشت قریب الوقوع آگاه کنند. دوم، آنها سعی می کنند جهت کوتاه مدت و بلندمدت قیمت را پیش بینی کنند. سوم، مشاهدات و سیگنال ها در الگوی قیمت و سایر اندیکاتورهای تکنیکال را تایید می کنند. قابلیت اطمینان سیگنال محدود به تنظیمات مورد استفاده برای ترسیم اندیکاتور تشخیص روند است. به عنوان مثال، میانگین متحرک 50 روزه و میانگین متحرک 200 روزه، سیگنال های خرید و فروش منحصر به فردی را تولید می کنند که ممکن است در یک تایم فریم کار کنند اما در تایم فریم دیگر نه.

میانگین حرکتی ساده روزانه (SMA)

میانگین حرکتی ساده روزانه (SMA)

میانگین حرکتی ساده روزانه(SMA)  میانگین قیمت را در طیفی از مقیاس های قیمت انتخاب شده در تنظیمات توسط تحلیلگر تکنیکال اندازه گیری می کند. قیمت های بسته شدن معمولا در محاسبه استفاده می شود، اما قیمت باز شدن، سقف، کف یا میانه ​​اغلب به عنوان جایگزین استفاده می شود. این اندیکاتور یک ابزار تکنیکال بسیار کارآمد است که برای ارزیابی قدرت روند فعلی و تعیین اینکه آیا یک روند ثابت ادامه می یابد یا معکوس می شود، استفاده می شود. SMA برای پیش بینی در بازارهای حاشیه ای و محدود، کارایی کمتری دارد.

محاسبه، به سادگی قیمت ها را در دوره انتخاب شده خلاصه می کند و بر آن دوره تقسیم می کند. هر نقطه داده به یک خط قرار داده شده در همان پنل قیمت اضافه می کند. تعاملات بین قیمت و میانگین متحرک، باعث ایجاد واگرایی های صعودی و نزولی می شود که قدرت و جهت روند را ارزیابی می کند. به عنوان مثال، کاهش قیمت به زیر میانگین حرکتی ساده 20 روزه (20-day SMA)  در یک روند صعودی ثابت، نشان دهنده ضعف خارق العاده است در حالی که افزایش قیمت به بالای میانگین حرکتی ساده 20 روزه (20-day SMA)  در یک روند نزولی، نشان دهنده قدرت خارق العاده است. جهت SMA همچنین در هنگام مخالفت با پرایس اکشن، باعث ایجاد واگرایی می شود.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی(EMA)  میانگین قیمت را در طیفی از مقیاس های قیمت انتخاب شده توسط تحلیلگر تکنیکال اندازه گیری می کند و بهای بیشتری به نقاط داده جدیدتر می دهد. EMA یک «میانگین متحرک وزنی» است، به این معنی که مقیاس های قیمت در محاسبات به طور یکسان در نظر گرفته نمی شوند. این میانگین متحرک، سریع تر از میانگین متحرک ساده به پرایس اکشن های اخیر پاسخ می دهد و از نظر تئوری، سیگنال های خرید و فروش اخیر را ایجاد می کند.

این محاسبه فرض می کند که پرایس اکشن اخیر، نسبت به سری داده های هم وزن، تاثیر بیشتری بر جهت روند خواهد داشت. با این حال، این وزن دهی همچنین تمایل دارد سیگنال های نادرست بیشتری نسبت به SMA تولید کند. بررسی چندین EMA در تایم فریم های مختلف می تواند بر کاستی های این میانگین متحرک غلبه کند، اما این پیچیدگی اضافه شده، به مهارت های تفسیر قوی تری نیاز دارد. ترکیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه، 50 روزه و 200 روزه در دهه های اخیر، در بین معامله گران محبوب شده است. جهت EMA و پوزیشن نسبی آن با قیمت، روابط همگرایی-واگرایی را ایجاد می کند که در مدیریت معاملات مفید است.

شاخص میانگین جهت دار (ADX/DMS)

شاخص میانگین جهت دار (ADX/DMS)

شاخص میانگین جهت دار(ADX/DMS)  قدرت یا ضعف یک روند فعال را اندازه گیری می کند. کیفیت قدرت روند باید به شدت با تداوم روند و ظرفیت ایجاد سود برای معامله گر یا سرمایه گذار تشخیص روند مرتبط باشد. ADX از میانگین های متحرک در چندین تایم فریم، برای ایجاد سه خط استفاده می کند که از سقف یا کف یک پنل با مقادیر بین 0 تا 100 عبور می کنند. این خطوط "ADX"، "+DMI+" و "-DMI" تعیین می شوند.

ADX قدرت یا ضعف یک روند صعودی را زمانی که +DMI بالاتر از -DMI است اندازه گیری می کند، که نشان می دهد قیمت ها در حال افزایش هستند. برعکس، ADX قدرت یا ضعف یک روند نزولی را هنگامی که +DMI کمتر از -DMI است اندازه گیری می کند، که نشان می دهد قیمت ها در حال کاهش هستند. ADX با مقادیر کمتر از 25 نشان دهنده روند ضعیف یا بازار محدود است که اعتبار این استراتژی تشخیص روند را کاهش می دهد. جهت ADX همچنین با روندی که در هنگام صعود، قدرتمند شده و در هنگام نزول، قدرتش را از دست می دهد، سیگنال های روند تولید می کند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD

 

اندیکاتورMACD  یک ابزار تکنیکال بسیار محبوب است که توسط جرالد اپل در دهه 1960 توسعه یافت. MACD رابطه بین میانگین های متحرک تنظیم شده در فواصل مختلف را تجزیه و تحلیل می کند و مجموعه ای از خطوط جهت یا یک هیستوگرام (نمودار میله ای) را ایجاد می کند که حرکت فعلی و جهت قیمت را اندازه گیری می کند. این اندیکاتور معمولا با کم کردن EMA 26 دوره ای از EMA 12 دوره ای محاسبه می شود. سپس یک EMA 9 دوره ای MACD، به نام "خط سیگنال" به طرح اضافه می شود.

MACD مجموعه ای از داده های بصری را منتشر می کند که تقاطع ها، واگرایی ها و نوسان های جهت دار سریع را ایجاد می کند. هیستوگرام MACD فاصله بین MACD و خط سیگنال را ترسیم می کند و به محبوب ترین روش برای اعمال این اندیکاتور تبدیل شده است. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که هیستوگرام در زمانی که قیمت در حال کاهش است، در منتهی الیه زیر یک خط صفر، بالاتر می رود و هنگامی که قیمت در حال افزایش است، هیستوگرام در منتهی الیه زیر خط صفر، پایین تر می رود. تقاطع های بالا و زیر خط صفر نیز می توانند سیگنال های خرید و فروش قوی ایجاد کنند.

پارابولیک سار (Parabolic stop and reverse)

پارابولیک سار (Parabolic stop and reverse)

 

پارابولیک سار، که توسط ولز وایلدر جونیور، خالق RSI، ایجاد شده،  توسط تحلیلگر تکنیکال برای تایید جهت روند و تولید سیگنال های معکوس استفاده می شود. با این حال، سیگنال ها فقط در تنظیم زمانی اعمال شده روی اندیکاتور قابل اعمال هستند. نقاط داده اندیکاتور، نقاطی بالاتر یا پایین تر از قیمت را در پنل نمودار اصلی ایجاد می کنند. این محاسبه، یک حد ضرر متحرک «نامرئی» را اعمال می کند، و اندیکاتور را مجبور می کند در هنگام ضربه، جهت را تغییر دهد، و یک معکوس بالقوه در روند را نشان دهد. این اندیکاتور، اغلب سیگنال های قابل اعتمادی را در روندهای قوی و الگوی whipsaw (اره دوسر) را در بازارهای در بازه محدود، تولید می کند.

پارابولیک سار، زمانی مفید است که در ترکیب با الگوی قیمت کلی و سایر اندیکاتورهای تشخیص روند تحلیل شود. معامله گر یا سرمایه گذار، همچنین می تواند از این اندیکاتور به عنوان ابزاری برای مدیریت پوزیشن های خرید و فروش استفاده کند و پس از هر نقطه داده، حد ضرر را افزایش یا کاهش دهد تا با قیمت آخرین نقطه مطابقت داشته باشد. به خاطر داشته باشید که این اندیکاتور، سیگنال های خرید یا فروش مداوم را صادر می کند و تحلیلگر تکنیکال را مجبور می کند برای جلوگیری از اشباع معامله، به داده های دیگر نگاه کند.

اندیکاتورهای تشخیص روند دیگر

اندیکاتور Accumulative Swing Index : روند بلندمدت را از طریق تغییرات در قیمت های باز شدن، بسته شدن، سقف و کف ارزیابی می کند.

ADX/DMS: قدرت یا ضعف یک روند فعال و مدت زمانی که ممکن است قبل از معکوس شدن ادامه داشته باشد را اندازه گیری می کند.

اندیکاتور Alligator: از سه میانگین متحرک تنظیم شده توسط فیبوناچی، برای شناسایی روندها و بازگشت ها استفاده می کند.

اندیکاتور Aroon:  پررونق یا در بازه محدود بودن اوراق بهادار را ارزیابی می کند و در صورت پرونق بودن، قدرت یا ضعف صعود یا نزول را ارزیابی می کند.

اندیکاتور Aroon Oscillator: داده‌های اندیکاتور Aroon را برای تعیین اینکه آیا احتمال ادامه روند وجود دارد یا خیر، اعمال می‌کند. اسیلاتور، یک خط صفر تولید می کند که با عبور از آن، سیگنال تغییرات احتمالی در روند نشان داده می شود.

اندیکاتور Elder Ray: فشار خرید و فروش را با تفکیک پرایس اکشن به قدرت خریدار و فروشنده ارزیابی می کند. خروجی آن، برای تعیین جهت روند و قیمت های ورودی/خروجی با شانس بالا استفاده می شود.

اندیکاتور Gator Oscillator : به عنوان جایگزینی برای اندیکاتور Alligator استفاده می شود و هیستوگرام های سبز و قرمز ترسیم می کند تا مشخص شود که روند قوی تر یا ضعیف تر می شود.

اندیکاتور پیش بینی رگرسیون خطی (Linear Regression Forecast): از تحلیل رگرسیون برای مقایسه پرایس اکشن با میانگین مورد انتظار استفاده می کند، و به دنبال سیگنال های بازگشتی با شانس بالا است.

رهگیری رگرسیون خطی (Linear Regression Intercept): از تحلیل رگرسیون برای مقایسه پرایس اکشن با ارزش پیش بینی شده استفاده می کند و به دنبال سیگنال های بازگشتی با شانس بالا است.

اندیکاتور رگرسیون خطی R2 : اعتبار قیمت را در مقایسه با پیش بینی رگرسیون، تحلیل می کند.

اندیکاتور شیب رگرسیون خطی (Linear Regression Slope): میانگین نرخ تغییر را هنگام استفاده از تحلیل رگرسیون تعیین می کند و پرایس اکشن را با میانگین مورد انتظار مقایسه می کند.

اندیکاتور QStick : روندها را با بررسی میانگین متحرک تفاوت بین قیمت باز شدن و بسته شدن یک ستون قیمت ساعتی، روزانه، هفتگی یا ماهانه شناسایی می کند.

میانگین متحرک رنگین کمان (Rainbow Moving Average): میانگین متحرک وزنی چندگانه را برای تعیین منتهی الیه قیمت در دوره مورد بررسی، ترسیم می کند.

اسیلاتور رنگین کمان (Rainbow Oscillator): با رسم خطوط پهنای باند در لبه های هیستوگرام، از میانگین متحرک رنگین کمان برای ارزیابی روندها استفاده می کند.

شاخص ورود تصادفی (Random Walk Index): حرکت یک دارایی را با حرکت تصادفی مقایسه می کند تا مشخص کند نویز است یا سیگنال. این اندیکاتور، بسته به قدرت یا ضعف روند، سیگنال های خرید و فروش را صادر می کند.

اندیکاتور RAVI: این اندیکاتور که همچنین به عنوان Range Action Verification Index شناخته می شود، روند فعلی را ارزیابی می کند و شدت روند آینده را از طریق یک هیستوگرام رسم شده با دو میانگین متحرک، نشان می دهد.

اندیکاتور چرخه روند شاف (Schaff Trend Cycle): روندها و انتشار سیگنال های خرید و فروش را با بررسی شتاب و کاهش تغییرات قیمت در طول زمان، شناسایی می کند.

اندیکاتور Shinohara Intensity Ratio: شدت روند را با ترسیم خطوط نسبت قوی (قدرت) و نسبت ضعیف (محبوبیت) ارزیابی می کند.

اندیکاتور Supertrend: یک لایه روی پرایس اکشن ترسیم می کند که به دنبال شناسایی جهت روند فعلی است.

شاخص نوسان (Swing Index): از طریق تقاطع های بالا و پایین خط صفر، پرایس اکشن را در استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت، پیش بینی می کند.

اندیکاتور Time Series Forecast: از رگرسیون خطی برای شناسایی واگرایی بین قیمت فعلی و میانگین مورد انتظار استفاده می کند. این اندیکاتور، به گونه ای ساخته شده است که نسبت به تحلیل رگرسیون خطی اصلی، انعطاف پذیرتر باشد.

شاخص شدت روند (Trend Intensity Index): همبستگی بین حرکت قیمت و سطوح حجم را دنبال می کند تا قدرت یا ضعف یک روند را ارزیابی کند.

اندیکاتور TRIX: درصد تغییر میانگین متحرک نمایی سه گانه هموار شده را در تلاش برای فیلتر کردن حرکت بی اهمیت قیمت نشان می دهد.

اندیکاتور Typical Price: یک نمودار خط مستقیم از میانگین قیمت برای هر ستون ترسیم می کند تا نسبت به استفاده از قیمت های بسته شدن، دید واقعی تری از روندهای در حال توسعه ایجاد کند.

اندیکاتور Vertical Horizontal Filter: با مشاهده سقف و کف قیمت ها در تایم فریم مشخص، شدت روندها را اندازه گیری می کند.

اندیکاتور Weighted Close: میانگین قیمت را بین سقف، کف و بسته شدن هر ستون محاسبه می کند و وزن بیشتری را روی بسته شدن قرار می دهد.

اندیکاتور ZigZag: نقاط عطف را در نمودار قیمتی به هم متصل می کند که هر زمان که دارایی بیش از 1% مشخص معکوس شود، روند بازگشتی دارد.