با الهام از پادکست درخشان StockTwits پیتر برنت، امروز می ‌خواهم مقاله ‌ای را به شما ارائه دهیم که نشان می ‌دهد تا چه حد باید کمال‌ گرایی خود را وارد معاملات کنید.

خلاصه کلام: هیچ استراتژی معاملاتی کاملی وجود ندارد. شما باید با ضرر و زیان کنار بیایید. بله، گروه های معامله فرکانس بالا (HFT) وجود دارند که در 5 سال گذشته هرروز برنده شده اند، اما اجازه دهید رازی را به شما بگویم: شما یک گروه HFT نیستید. بعلاوه، این HFT ها هم ضرر می کنند؛ موضوع فقط این است که آن ها، یک میلیون معامله در روز انجام می دهند تا لبه های معاملاتی آنها خیلی سریع پیش برود.

پس امید نداشته باشید و شروع به پذیرش این واقعیت کنید که شکست خواهید خورد. یک سیستم معاملاتی عالی، سیستمی است که در درازمدت پول در می آورد، نه سیستمی که با هر معامله ای پول در می آورد (این یک آرمان شهر است). و شما فقط زمانی شروع به کسب درآمد خواهید کرد که بپذیرید پول خود را نیز از دست خواهید داد. میدانم داستان قدیمی است ولی اگر هنوز سود نکرده اید، یکی از دلایلش همین است. در اعماق مغز خزنده خود، هنوز فکر می کنید که بهتر از بازار هستید و همچنان به دنبال آن استراتژی معاملاتی هستید که به شما 100% سود می دهد.

برازش منحنی، یعنی دنبال فاجعه بودن

اگر حتی پس از اثبات سودآوری سیستم معاملاتی خود، همچنان می خواهید آن را بهبود ببخشید، باید بسیار مراقب باشید. یک سیستم معاملاتی، ساختار بسیار ظریفی است و هر زمان که پارامتری را تغییر دهید، درصد برد (winrate) و نسبت ریوارد به ریسک شما تغییر خواهد کرد. واریانس شما، میانگین افت سرمایه، میانگین رشد سرمایه و غیره نیز همینطور خواهد بود.

تغییرات در یک سیستم معاملاتی باید ظریف و گام به گام و بر اساس داده های قوی باشد. اگر دائما سعی کنید عملکرد خود را به حد کمال برسانید، در نهایت به برازش منحنی خواهید رسید. این بدان معنی است که استراتژی شما بسیار نزدیک به گذشته خواهد بود که مطلقا جایی برای هیچ تغییری در رفتار بازار در آینده باقی نمی گذارد. اما همانطور که همه می دانیم، بازارها نفس می کشند و دائما در حال تحول هستند.

قرار دادن یک سیستم بر مبنای داده های گذشته، هزینه زیادی برای شما در بر خواهد داشت (معضل بسیار واقعی هر آزمون شبیه سازی). همچنین به همین دلیل است که شما باید همیشه از نمونه‌ های بیرونی هنگام آزمون شبیه سازی استفاده کنید؛ اگر 3 سال داده دارید، سیستم خود را بر اساس 2 سال توسعه دهید و بدون توجه به نتایج سال سوم، آن را در سال سوم بدون هیچ تغییری آزمایش کنید.

در یک مرحله باید تصمیم بگیرید که به عنوان یک معامله گر در کجا قرار دارید و انتظار ضرر را داشته باشید

ممکن است از قبل، یک سیستم معاملاتی سودآور در دست داشته باشید، فقط این موضوع را نمی دانید زیرا بعد از هر ضرر می خواهید آن را به گونه ای تنظیم کنید که می توانست از ضرری که به تازگی وارد کرده اید جلوگیری کند. با این حال، این بدان معنی است که سیستم خود را تغییر داده و آن را در معرض ضررهای احتمالی دیگر قرار دهید.

در یک مرحله، شما به سادگی باید بپذیرید که سیستم معاملاتی شما شکست می خورد، این ماهیت تجارت است. در پوکر، هیچ کس حتی به این فکر نمی کند که هر دستی را که بازی می کند، ببرد. این یک فکر مضحک و کاملا دیوانه کننده است.

رابرت پرچتر: «بیشتر معامله گران یک سیستم خوب را انتخاب می کنند و با تلاش برای تبدیل آن به یک سیستم کامل، آن را نابود می کنند.»

بپذیرید که این شما هستید، این سیستم معاملاتی شماست، با همه مزایا و معایبش. یاد بگیرید که آن را دوست داشته باشید و بپذیرید که از دست دادن، بخشی از آن است. بدانید که انتظار مثبتی دارید و این سیستم برای شما پول در می آورد. چه چیز بیشتری می خواهید؟ شما در حال حاضر بهتر از تقریبا 95٪ از افرادی هستید که تا به حال پا به این معاملات گذاشته اند.

شما باید برای برتری تلاش کنید، نه کمال

اگر نتوانید رویای خود را برای ایجاد «Magic Strike Rate Trading System» برآورده کنید، چه چیزی باقی می ماند؟ برتری! این وظیفه شماست که مطمئن شوید سیستم خود را 100٪ دنبال می کنید. حتی کوچکترین انحرافی مجاز نیست. اطمینان حاصل کنید که همیشه در اوج عملکرد خود معامله می کنید. برای برتری تلاش کنید و از همه معاملات، به درستی استفاده کنید!

هر معامله ای که خارج از سیستم معاملاتی خود انجام می دهید، توهین به خودتان، زمان و تلاشی که صرف معامله می کنید، و مناعت طبعتان است.

در نهایت، برتری، به احترام به خود بستگی دارد. وقتی به خودتان احترام بگذارید و به توانایی ها و سیستم خود اعتماد کنید، پیروی از سیستم برای شما آسان تر و آسان تر خواهد شد.

اگر با دوره شکست مواجه شدید، تحقیق کنید که آیا همه معاملات را بدون نقص انجام داده اید و اگر بله، آیا شرایط بازار تغییر کرده است یا اتفاق دیگری افتاده است؟ در طول دوره های شکست، ضروری است که در مسیر خود بمانید و سیستم خود را دنبال کنید، اما در عین حال درک کنید که چرا شکست می خورید. اگر کاری برای انجام دادن وجود نداشته باشد، خوب است. این طرز فکر فرآیند گرا را توصیف می کند که هر معامله گر حرفه ای باید کاملا آن را دنبال کند.

اگر با سربلندی از دوره های شکست استفاده کنید، از سرمایه خود محافظت کنید و هر معامله ای را عالی انجام دهید، طوفان را پشت سر خواهید گذاشت.

به‌ جای بهینه ‌سازی بیش از حد یک وضعیت، به سادگی بر وضعیت یا بازار دیگری مسلط شوید

خیلی ساده است: هنگامی که سیستم خود را برای مدتی (مثلا 50 معامله) با نهایت برتری دنبال کردید و همچنان در حال از دست دادن پول هستید، می توانید با اطمینان بسیار بالا بگویید که مشکل، سیستم است. سپس می ‌توانید تنظیم کنید، اما اگر در وهله اول از سیستم خود پیروی نکنید، هرگز نمی ‌دانید که آیا برنده است یا بازنده. این همان چیزی است که اکانت های آزمایشی و آزمون های شبیه سازی برای آن استفاده می شوند.

و به من اعتماد کنید، هرچه بیشتر بر پیروی از سیستم خود تاکید کنید، سریعتر آن را به یک سیستم برنده تبدیل خواهید کرد که متناسب با سبک زندگی و شخصیت شما باشد، که فوق العاده مهم است.

با این حال، اگر به طور ناگهانی در یک نمونه از 50 معامله برنده شوید؛ وای. این می تواند همان چیزی باشد که می خواهید! شما ممکن است یک سیستم برنده داشته باشید. حالا که در حال کسب درآمد هستید، چرا عوضش کنید؟ تا زمانی که بتوانید معاملات را کورکورانه و هر روزه انجام داده و با برتری اجرا کنید، بر اساس این سیستم معامله کنید. اگر ژورنال معاملاتی شما به شما می گوید که پتانسیل زیادی در یک منطقه خاص وجود دارد، آن را دنبال کنید. البته ابتدا سیستم تنظیم شده را در حساب آزمایشی تست کنید. با این حال، اگر سودآور است و نمی توانید نشت بزرگی در آن پیدا کنید، آن را به حال خود رها کنید. باز هم، برازش منحنی انجام ندهید.

اگر حوصله تان سر می رود، عالی است! مشخصه معاملات عالی، یکنواختی است. شما بر وضعیت خود تسلط دارید، تبریک می گویم. اکنون می توانید برای هموارسازی منحنی ارزش (منحنی سرمایه شناور) و تنوع بخشیدن به جریان های درآمدی خود، وضعیت دیگری را طبق همین فرآیند ایجاد کنید.

با گذشت زمان، ممکن است 2 تا 3 وضعیت برای یافتن معاملات در هر شرایط بازار بیاموزید و منحنی ارزش سهام شما تقریبا عالی به نظر می ‌رسد، اگرچه آشکارا بازنده‌ های زیادی در بین برندگان شما وجود خواهند داشت. همه اینها به استرایک ریت شما، متوسط ​​نسبت ریسک به ریوارد و ریسک پذیری شما بستگی دارد!

جو دی ناپولی: «سیستم های متعددی که در بازارهای مختلف معامله می شوند، برای هموار کردن منحنی ارزش، ضروری هستند.»

نتیجه گیری: هرگز سیستم در حال اجرا را تغییر ندهید

آنچه قطعا در دنیای بیت ها و بایت ها (کامپیوتر) صادق است، در دنیای تجارت نیز صادق است. هنگامی که آن را درست کردید، از آن راضی باشید. هرگز سیستم خود را زیر سوال نبرید، مگر اینکه به طور مداوم شروع به از دست دادن پول کنید. و همیشه ارزیابی کنید که آیا سیستم خود را به اشتباه اعمال کرده اید یا اینکه شرایط بازار آنقدر تغییر کرده است که سیستم شما را شکست داده است. کنجکاوی گربه را کشت.

با Edgewonk، آزمایش استراتژی های جایگزین برای شما بسیار آسان است، ببینید از کجا پول از دست می دهید، دریابید که در چه زمینه هایی باید پیشرفت کنید و غیره. همچنین به شما کمک زیادی می کند تا معاملات خود را با برتری انجام دهید و با برنامه های واکنش فوری، مانند Tilt-meter، نظم و انضباط ایجاد کنید.

و حتی اگر نمی خواهید پول خود را در بازار ما سرمایه گذاری کنید، یک ژورنال معاملاتی حرفه ای هنوز ضروری است. این به شما کمک می کند تا برنامه خود را دنبال کنید، به شما کمک می کند یک سیستم بازنده را به یک سیستم برنده تبدیل کنید و به شما کمک می کند یک سیستم برنده را همانطور که هست ، یعنی برنده، نگه دارید. حریص نباشید، کمال گرا نباشید. یک معامله گر عالی باشید که می داند باخت، بخشی از بازی است.