استراتژی های معاملاتی روندمحور (trend following) معمولاً موفق ترین استراتژی های معاملاتی می باشند.
به عنوان یک مبتدی، این استراتژی ها بهترین گزینه برای معامله گر محسوب می شوند، زیرا به راحتی قابل اجرا هستند. با استفاده از این استراتژی ها می توانید با نحوه عملکرد بازار آشنا شوید و در این میان سودی هم کسب کنید.
بسیاری از معامله گران، معامله گران مبتدی و حرفه ای، به روند قیمت وابسته هستند. حتی بعضی از آنها می گویند که می توانید فقط با یک الگو امرار معاش کنید، البته اگر بدانید چگونه از آن استفاده کنید.
اما این بدان معنا نیست که معاملات روندمحور همیشه آسان هستند.
شاید بارها و بارها با جمله «روند دوست شماست» روبرو شده اید.
اما عبارت دیگری نیز وجود دارد که آن نیز در بیشتر اوقات صادق است؛ «روند تا پایان، یعنی زمانی که شکسته می شود، دوست شماست.». این جمله حکیمانه را معامله گر حرفه ای، اد سیکوتا، گفته است.
قبل از شروع، بیایید ببینیم که یک استراتژی معاملاتی روندمحور چه عناصری باید داشته باشد.
عناصر استراتژی های معاملاتی روندمحور
استراتژی معاملاتی روندمحور باید بخش های مختلفی داشته باشد. در زیر چند نکته کلیدی در این مورد ذکر شده است:
- این استراتژی ها باید بتوانند به وضوح روند در حال تشکیل را شناسایی کنند. مشخص کردن روند یکی از اولین کارهایی است که استراتژی معاملاتی شما باید بتواند انجام دهد.
- نقاط ورود و خروج از معامله را پیدا کند. هر استراتژی معاملاتی موافق جهت روند باید از قبل یک نقطه ورود و خروج مشخص داشته باشد! اگر اینها را نداشته باشد، نمی توان آن را یک استراتژی نامید!
- تغییر روند را تشخیص دهد. زمان تغییر (جهت) روند می تواند لحظه مهمی برای تغییر استراتژی و اعمال استراتژی دیگری باشد.
- از تحلیل تکنیکال و/یا فاندامنتال به خوبی بهره ببرد. تحلیل بازار می تواند به شما در تشخیص و شناسایی روند کمک کند.
- پیاده سازی، یادگیری و تکرار آن آسان باشد. هرچه مراحل و متغیرهای بیشتری در استراتژی شما وجود داشته باشد، احتمال اشتباه در آن نیز بالاتر می رود.
چند نکته دیگر که باید در نظر داشت:
- همیشه قبل از انجام معامله منتظر تایید روند باشید. معاملات روندمحور فقط خرید در زمانی که بازار رو به نزول است یا فروش در هنگام صعود بازار نیست. در اینگونه معاملات، زمانی که بازار رو به صعود است، باید معاملات خرید انجام داد، و در آستانه سقوط بازار، وارد معاملات فروش شد.
- نباید خود را تنها به استراتژی روند صعودی محدود کنید. یک استراتژی برای روند نزولی و یک استراتژی دیگر برای زمانی که بازار وارد رنج خاصی می شود، داشته باشید.
- از یک دفترچه معاملاتی برای ثبت تمام معاملات خود استفاده کنید. به این شکل می توانید بررسی کنید که کدام استراتژی ها موثر هستند، کدام موثر نیستند و کدام نیاز به کمی اصلاح دارند.
- به مدیریت ریسک خود توجه کنید. قبل از اجرای استراتژی معاملاتی باید نسبت ریسک به ریوارد خود را به خوبی محاسبه کنید.
- همیشه از حد ضرر (استاپ لاس) استفاده کنید. استاپ لاس را بخش جدانشدنی هر استراتژی معاملاتی روندمحور خود قرار دهید.
10 استراتژی برتر روندمحور
1. باند بولینگر
باندهای بولینگر (Bollinger bands) توسط جان بولینگر طراحی شده اند. باند بولینگر یک اندیکاتور بسیار مفید می باشد.
باندهای بولینگر نشان دهنده بازگشت قیمت ها می باشند؛ جان بولینگر بازگشت قیمت را به انعطاف پذیری کش تشبیه کرده است.
اساساً کاری که این اندیکاتور انجام می دهد نشان دادن بالاترین و پایین ترین نقاطی است که قیمت ممکن است به آنها برسد. باندهای بولینگر را می توان در روندهای صعودی، نزولی و حتی در بازارهای رنج استفاده کرد.
مفیدترین کاری که باندهای بولینگر انجام می دهند اندازه گیری نوسانات است.
اگر باندها با قیمت فعلی فاصله زیادی داشته باشند، این بدان معناست که بازار پرنوسان است. اگر باندها به قیمت فعلی خیلی نزدیک باشند، بازار کم نوسان می باشد.
به بسیاری از معامله گران، به ویژه مبتدیان، باید توصیه کرد که از هر یک از این دو حالت دوری کنند.
شما می توانید از باندهای بولینگر به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی روندمحور خود استفاده کنید؛ زمانی که قیمت به باند پایینی می رسد می توانید وارد معاملات خرید شوید و هنگامی که به باند بالایی می رسد، می تواند معاملات فروش انجام دهید.
2. میانگین های متحرک
میانگین متحرک (Moving average) روشی عالی برای مشاهده وضعیت روند است و در اکثر نمودارها قابل استفاده می باشد.
میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما بسیاری از معامله گران روندمحور استفاده از میانگین متحرک آهسته را ترجیح می دهند.
میانگین متحرک ابزار بسیار خوبی برای یافتن قیمت واقعی و تعیین جهت روند می باشد و می تواند به معامله گر کمک کند تا تغییرات موقتی قیمت را با روند اشتباه نگیرد.
می توانید از میانگین های متحرک در استراتژی معاملاتی روندمحور خود استفاده کنید؛ یعنی زمانی که قیمت به زیر میانگین متحرک برسد اقدام به خرید کنید و سپس زمانی که به میانگین متحرک برسد یا از آن عبور کند، دارایی خود را بفروشید.
نکته مهمی که باید در مورد میانگین متحرک به خاطر بسپارید این است که این اندیکاتور نمی تواند مشخص کند که آیا روند به پایان رسیده است یا خیر. میانگین متحرک فقط می تواند حرکات گذشته قیمت را به شما نشان دهد. بنابراین نمی توانید این اندیکاتور را به تنهایی به کار ببرید.
3. الگوهای پرچم صعودی و نزولی
الگوهای پرچم صعودی و نزولی برعکس هم هستند.
این الگوها را می توان با اعمال کانال در نمودار مشاهد کرد (در ادامه در مورد کانال توضیحات بیشتری ارائه می دهیم).
قسمت پایین حرکت نشان دهنده میله پرچم و خطوط کانال نشان دهنده خود پرچم است.
وقتی این دو الگو تشکیل می شوند، این بدان معناست که روند برای لحظه ای شکسته شده است.
در الگوی پرچم صعودی، قیمت در حال افزایش است. در الگوی پرچم نزولی، قیمت در حال کاهش است.
شما می توانید با ورود به بازار و انجام معاملات در جهت روند، از الگوهای پرچم صعودی و نزولی در استراتژی معاملاتی خود بهره ببرید.
4. الگوهای مثلث
الگوهای مثلث (triangle)، انواع مختلفی دارند و بعضی از افراد آنها را با نام الگوهای کنج (wedge) صعودی یا نزولی می شناسند.
به طور معمول، در الگوهای مثلث قیمت وارد دامنه باریک و باریک تری می شود و در نهایت شکسته شده و به یک روند صعودی یا نزولی تبدیل می گردد.
در زیر به چند الگوی مثلث رایج اشاره کرده ایم:
الگوی مثلث متقارن. همانطور که می توانید حدس بزنید، این الگو با شکل متقارن آن قابل شناسایی است. این الگو می تواند به یک روند صعودی یا یک روند نزولی تبدیل شود. این روندها تنها زمانی تایید می شوند که قیمت دامنه باریک خود را بشکند.
الگوی مثلث صعودی. الگوهای مثلث صعودی در بازار صعودی شکل می گیرند. وقتی این الگوها شکسته می شوند، معمولاً قیمت افزایش می یابد.
الگوی مثلث نزولی.
برای استفاده از الگوهای مثلث در استراتژی معاملاتی روندمحور خود، باید پس از رسیدن قیمت به امتداد خطوط مثلث اقدام به خرید یا فروش کنید.
برای مثال، اگر طول مثلث 50 پیپ است، زمانی که قیمت پس از شکستن به 50 پیپ برسد، معاملات خرید یا فروش را آغاز کنید.
5. شاخص قدرت نسبی
شاخص قدرت نسبی یا RSI، یک اندیکاتور اسیلاتور است و از دهه 1970 تاکنون کاربرد داشته و از محبوبیت ویژه ای برخوردار است.
این اندیکاتور برای بررسی شرایط اشباع خرید یا فروش مورد استفاده قرار می گیرد.
اگر این اندیکاتور عدد 70 درصد یا بیشتر از آن را نشان دهد، به شرایط اشباع خرید و اگر به 30 درصد یا کمتر از آن برسد، به شرایط اشباع فروش رسیده است.
به طور معمول، وقتی که قیمت به سطوح اشباع خرید برسد، روند شکسته شده و روند نزولی آغاز می شود.
زمانی که قیمت به سطوح اشباع فروش می رسد، برعکس این حالت صدق می کند. بعد از رسیدن به شرایط اشباع فروش، روند صعودی شروع می شود.
برای استفاده درست از این اندیکاتور، بهتر است به بازه های زمانی روزانه یا بیشتر پایبند باشید، در غیر این صورت ممکن است سیگنال های زیادی برای خرید یا فروش به شما ارائه دهد.
RSI می تواند به پایان رسیدن روند را نیز نشان دهد.
هنگامی که یک روند نزولی در شرف تشکیل شدن است، این را می توان با کاهش علایم RSI و ثابت بودن قیمت مشاهده کرد.
مانند همه اندیکاتورها و الگوهای معاملات، شما نمی توانید تنها به RSI وابسته باشید. این امر به ویژه در مورد انتشار خبرهای مهم اقتصادی و تاثیر آنها بر قیمت صدق می کند.
6. الگوهای سر و شانه
الگوی سر و شانه بسیار رایج است و نشان می دهد که یک روند به پایان رسیده و یک روند جدید شروع شده است. الگوی سر و شانه وارونه نیز وجود دارد.
دلیل نامگذاری این الگو به «سر و شانه» این است که شکلی که تشکیل می دهند شبیه سر و شانه های یک فرد است.
«شانه ها» نشان دهنده دو قله یا دره های قیمتی هستند و «سر» بالاترین یا پایین ترین قیمتی است که دارایی به آن رسیده است.
در حالت معمولی، هنگامی که این الگو تشکیل می شود، به این معنی است که یک روند صعودی به پایان رسیده است و اکنون یک روند نزولی آغاز خواهد شد. اگر معامله بازی دارید، اکنون زمان آن است که آن را ببندید.
وقتی وارونه باشد، روند نزولی به پایان رسیده و یک روند صعودی شروع شده است. این نقطه یک فرصت عالی برای خرید است.
7. الگوهای کانال
الگوهای کانال بسیار مفید می باشند و می توان آنها را در روندهای صعودی، نزولی و در بازارهای رنج به کار برد.
این الگوها با ابزار الگوی کانال در نرم افزار (نمودار) قابل دسترسی می باشند و برای مشخص کردن سقف یا کف قیمت مورد استفاده قرار می گیرند.
این الگوها را نیز می توانید جزیی از استراتژی معاملاتی خود قرار دهید. با کمک این الگوها و در حالی که روند در حال حرکت است، زمانی که قیمت به اوج خود برسد، معاملات فروش انجام دهید و هنگامی که به کف خود برسد اقدام به خرید کنید. این دقیقاً مشابه باندهای بولینگر است.
اما توجه داشته باشید که تشخیص زمان پایان روند دشوار است. وقتی این اتفاق می افتد، باید الگوی کانال خود را دوباره ترسیم کنید. برای جلوگیری از وقوع این امر، همیشه دنبال سطوح شکست باشید.
استفاده از الگوهای کانال در بازارهای پرنوسان بسیار دشوار است.
8. میانگین محدوده واقعی (ATR)
میانگین محدوده واقعی، که اغلب به اختصار ATR نامیده می شود، اندیکاتوری است که نوسانات قیمت بازار را اندازه گیری می کند.
در اصل، هر چه کندل ها بزرگتر باشند، ATR نیز بزرگتر می شود.
البته به خاطر داشته باشید که اندیکاتور ATR جهت روند را به شما نشان نمی دهد.
اگر قیمت نوسان پایینی داشته باشد یا حتی وارد رنج خاصی شود، ATR نیز پایین می آید. اگر روند نزولی یا صعودی تشکیل گردد، ATR افزایش می یابد. این اندیکاتور هیچ تفاوتی بین روند نزولی یا صعودی قائل نمی شود.
با پیروی از این قاعده اساسی می توانید از ATR در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید: نوسانات بالا معمولاً پس از نوسانات پایین رخ می دهند و بالعکس.
با در نظر گرفتن این موضوع، اگر، به فرض مثال، جفت ارزی به پایین ترین نوسانات تاریخی خود برسد، این می تواند بدان معنا باشد که اگر آن روند به پایان برسد، ممکن است یک شکست بزرگی در پی داشته باشد.
اگر این اتفاق بیفتد و قیمت بالاتر رود، این می تواند سیگنالی برای خرید در نظر گرفته شود زیرا به این معنی است که قیمت احتمالاً افزایش خواهد یافت.
9. الگوهای دو قله و دو دره
الگوهای دو قله و دو دره نمونه دیگری از استراتژی های روندمحور به شمار می آیند که به هر دو صورت عمل می کنند و نشان دهنده اتمام یک روند و آغاز روند جدید می باشند.
اگر الگوی دو قله تشکیل گردد، به این معنی است که روند صعودی به پایان رسیده و روند نزولی آغاز شده است. این الگو با دو قله قیمتی قابل رویت است. معمولاً، قله دوم کوچکتر خواهد بود.
هنگامی که الگوی دو قله تشکیل می شود، این بدان معناست که باید وارد معاملات فروش شوید زیرا بعد از ایجاد این الگو قیمت فقط کاهش می یابد.
عکس این موضوع در مورد الگوی دو دره صدق می کند. این الگو با دو دره قیمتی قابل تمیز است که دره دومی معمولاً کمی بالاتر از اولی است.
وقتی که الگوی دو دره ایجاد می شود، باید آن را نشانه ای برای خرید در نظر بگیرید زیرا قیمت احتمالاً بالاتر خواهد رفت.
نکته قابل توجه دیگر این است که الگوهایی به نام الگوی سه قله و الگوی سه دره نیز وجود دارند. این الگوها همانند الگوهای دو قله و دو دره هستند اما در عوض سه قله یا سه دره دارند.
10. اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)
اندیکاتور حجم تعادلی، که معمولاً به اختصار OBV خوانده می شود، اندیکاتوری است بر اساس تئوری ای که مبنای آن اندازه گیری حجم معاملات یک دارایی است.
تئوری این اندیکاتور این است که وقتی قیمت افزایش می یابد، حجم نیز افزایش می یابد. برعکس این حالت هم صادق است؛ زمانی که قیمت پایین می آید، حجم آن دارایی هم کاهش می یابد.
قاعده طلایی OBV این است: حجم مقدم بر قیمت است. به عبارت دیگر، قبل از نوسان قیمت، حجم افزایش یا کاهش می یابد.
با اندیکاتور OBV، معامله گران می توانند با وضوح بیشتری ببینند که قیمت در چه جهتی حرکت خواهد کرد.
معامله گرانی که قیمت فعلی را تماشا می کنند شاید معتقد باشند که اکنون زمان خوبی برای خرید است، اما وقتی اندیکاتور OBV را بررسی می کنند، متوجه می شوند که روند جدید هنوز ایجاد نشده است و این فقط یک سقوط موقتی می باشد.
قیمت ممکن است روند فعلی را ادامه دهد. در نحوه تشخیص روند، اندیکاتور OBV به نحوی شبیه میانگین های متحرک است.
درست مانند بسیاری از اندیکاتور های دیگر، OBV را نمی توان به تنهایی استفاده کرد. در حالت ایده آل، باید آن را با اندیکاتور دیگری به کار بگیرید و به احساسات خود اعتماد کنید.
نکات کلیدی مقاله
- بسیاری از بهترین استراتژی های معاملاتی روندمحور به الگوهای نمودار وابسته هستند.
- اندیکاتور ها می توانند به شما کمک کنند روندها را تشخیص دهید.
- بعضی از محبوب ترین الگوهای روندمحور به دو صورت (صعودی/نزولی) عمل می کنند.
- هر استراتژی معاملاتی خوب باید نسبت ریسک به ریوارد مطلوب را در نظر بگیرد.