اندیکاتور رنج، یک ابزار تکنیکال است که محدودیت های حرکت قیمت را در یک تایم فریم مشخص اندازه گیری می کند.

اندیکاتور رنج یک ابزار تکنیکال است که محدودیت های حرکت قیمت را در یک تایم فریم مشخص اندازه گیری می کند. تخمین زده می شود که قیمت های بازار، فقط 15 تا 20 درصد مواقع درگیر روندهای صعودی و نزولی هستند و تعادل، صرف رنج های معاملاتی می شود که می تواند نسبتا محدود یا گسترده باشد. این اندیکاتور تلاش می کند تا ویژگی های قیمت های موجود در این رنج ها را تعیین کند و به دنبال پیش بینی حرکت و جهت آینده است.

بسیاری از اندیکاتورهای رنج، به دنبال مرزهای بین رنج ها و روندها هستند، با تحلیلگران تکنیکال که به دنبال سود بردن در زمانی هستند که الف) یک روند، به یک رنج معاملاتی کاهش یابد یا ب) یک رنج معاملاتی، یک روند جدید بالاتر یا پایین تر را به همراه داشته باشد. یکی از روش های رایج برای انجام این تحلیل، مرزهای رنج را شناسایی کرده و سپس کیفیت پرایس اکشن را بین سقف و کف ها اندازه گیری می کند. این تحلیل، اغلب شامل محاسبات نوسانات بوده و به دنبال انتقال از نوسان نزولی به صعودی و برعکس، برای تولید سیگنال های خرید و فروش اولیه است.

انواع دیگر اندیکاتورهای تکنیکال نیز می توانند تحلیل پیچیده رنج را انجام دهند. به عنوان مثال، باندهای بولینگر در طول روندها گسترش می یابند و در هنگام توسعه رنج منقبض می شوند. باندها در نقطه شروع یک روند جدید، تا حد زیادی باریک می شوند و در نقطه شروع یک رنج معاملاتی جدید، تا حد زیادی گسترش می یابند. این نقاط عطف می توانند سیگنال های ورود یا خروج قابل اجرایی را تولید کنند، به خصوص زمانی که از طریق سایر اشکال تحلیل تکنیکال، تایید شوند.

اندیکاتور Average True Range

اندیکاتورAverage True Range (ATR)  با بررسی پرایس اکشن اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص، نوسانات را اندازه گیری می کند. محاسبه اولیه، مقدار سقف را از کف یک ستون قیمت کم می کند و آن مقدار را با رنج قیمت در ستون های قبلی مقایسه می کند. محاسبات نهایی از میانگین متحرک هموار شده این مقادیر (رنج های واقعی) در دوره های N با"N"  تنظیم زمان انتخاب شده توسط تحلیلگر تکنیکال، به دست می آید،. 14 روز (یا دوره) رایج ترین تنظیم ATR است.

اوراق بهادار با گزارش ATR صعودی، نوسان بیشتری نسبت به اوراق بهادار با گزارش ATR نزولی، دارند اما محاسبه جهت قیمت را پیش بینی نمی کنند. بلکه یک ابزار تکنیکال تکمیلی است که در کنار اندیکاتورهای تشخیص روند و مومنتوم، به بهترین وجه استفاده می شود. بسیاری از معامله گران، استراتژی های خروج را با استفاده از مضرب های ATR توسعه می دهند که به دنبال شناسایی زمانی هستند که در آن، نوسانات به یک سطح ناپایدار رسیده است. علاوه بر این، این اندیکاتور دارای کاربردهای قدرتمندی در تعیین اندازه پوزیشن و ریسک است.

اندیکاتور دارواس باکس (Darvas Box)

اندیکاتور Darvas Box جعبه های مستطیلی شکلی تولید می کند که در طول زمان بالا یا پایین می روند. اگرچه این فرمول اغلب به عنوان یک اندیکاتور مومنتوم فهرست شده است، اما شرایط بازار در بازه محدود را مشخص می کند که شانس استراتژی های سودآور تشخیص روند را کاهش می دهد. صعود و نزول جعبه ها در کنار این تحلیل، زمانی را نشان می دهد که کیفیت پرایس اکشن به اندازه کافی تغییر کرده است تا امکان حرکت جهت صعودی یا نزولی آزادتر را فراهم کند.

استراتژی های سنتی Darvas Box مستلزم آن است که فعالان بازار صرفا در جهت جعبه ها قرار بگیرند و هر زمان که پرایس اکشن از آستانه بالایی عبور کرد، به روزرسانی متوقف می شود. کار اصلی، شامل فیلترهای فاندامنتال است که شاخص های رشد را ترجیح می دهند و با درآمدها سروکار دارند، مشابه کارهای ویلیام اونیل و روزنامه Investor’s Business Daily . با این حال، استفاده از این اندیکاتور به طور طبیعی در طول سال ها به شکلی کاملا تکنیکال از تحلیل بازار گسترش یافته است.

اندیکاتور High Low Bands

اندیکاتورHigh Low Bands (HLB)  از مجموعه ای از میانگین های متحرک محاسبه شده با ارزیابی پرایس اکشن در بازه های زمانی مشخص ایجاد می شود، که سپس با درصد ثابتی از قیمت متوسط ​​به بالا یا پایین تغییر مسیر می دهند. محاسبه اندیکاتور، نیاز به تنظیم دوره خاص و درصد جابجایی مناسب دارد. تنظیمات «درست»، مختص بازار هستند و باید با ویژگی های نوسان برای محل معاملاتی یا اوراق بهادار منتخب، مطابقت داشته باشند.

این اندیکاتور، میانگین متحرک الگوی مثلث را به جای میانگین متحرک ساده یا نمایی اعمال می کند. این یک میانگین هموار دوگانه یا میانگین یک میانگین است که داده های خارج از محدوده مشکوک را از محاسبه نهایی جدا می کند. در نتیجه، باندها نسبت به اندیکاتورهای مشابهی که فعالیت بازار را در حال حرکت سریع ردیابی می کنند، هموارتر هستند و برای بسیاری از استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت فایده کمتری دارند. با این حال، HLB می تواند پیش بینی های بسیار قابل اعتماد سقف و کف را در بازارهای در بازه محدود ایجاد کند.

شاخص توده (Mass Index)

شاخص توده (Mass Index) که توسط دونالد دورسی در دهه 1990 توسعه یافت، محدوده بین سقف و کف یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص ارزیابی می کند. سیگنال های بازگشتی با این اندیکاتور زمانی تولید می شوند که یک رنج تا حد معقولی گسترش یابد و سپس به سمت انقباض برگردد. با این حال، تحلیلگر تکنیکال ممکن است نیاز به بررسی حرکت، نوسانات، و اندیکاتورهای تشخیص روند نیز داشته باشد تا جهت کلی روند را که تحت تاثیر سیگنال بازگشتی قرار می گیرد، تعیین کند.

تنظیمات کلاسیک، از میانگین متحرک نمایی (EMA) 9 روزه (یا دوره ای) رنج بین سقف و کف قیمت در 25 روز گذشته استفاده می کند. سپس، خروجی اولیه بر میانگین متحرک نمایی 9 روزه متحرک نمایی 9 روزه ای که برای محاسبه اولیه استفاده شده، تقسیم می شود. در کاربرد اولیه، یک ارزش اندیکاتور که از 27 بالاتر می رود و به 26.5 کاهش می یابد، یک سیگنال بازگشتی صادر می کند. با این حال، در کاربرد مدرن، تحلیلگر تکنیکال نیاز به شناسایی سطوح سیگنال مناسب برای بازارها و اوراق بهادار کنونی دارد، که ممکن است با مشاهدات اولیه دورسی، بسیار متفاوت باشد.

نقاط پیوت (Pivot Points)

نقاط پیوت، دامنه و شدت روند را در تایم فریم های مختلف تعیین می کنند. سطح اول این اندیکاتور، با اضافه کردن سقف و کف ستون فعلی به قیمت بسته شدن ستون قبلی و تقسیم بر سه، محاسبه می شود. پرایس اکشن در ستون بعدی، در بالای نقطه پیوت، صعودی و زمانی که زیر نقطه پیوت است، نزولی در نظر گرفته می شود. این مشاهدات دارای ارزش محدودی است، بنابراین این محاسبه، سطوح حمایت و مقاومت را که به عنوان S1، S2، R1 و R2 مشخص شده اند، بر اساس پیش بینی های مقدار نقطه پیوت، اضافه می کند.

حرکت قیمت در بالای سطح حمایت یا پایین تر از مقاومت، به معنای تقویت روند صعودی یا نزولی است در حالی که روندهای بازگشتی در مرزهای حمایت (S1 یاS2 ) و مقاومت (R 1 یاR2 ) کیفیت بازارهای در بازه محدود را حداقل در تایم فریم مورد استفاده در نمودار قیمت، تعیین می کنند. این پنج سطح همچنین می توانند برای شناسایی سطوح ورودی معاملاتی مناسب، قرار دادن حد ضرر و حد ضررهای متحرک و تعیین محل سطوح خروجی معاملات با شانس بالا، استفاده شود.

اندیکاتورهای رنج دیگر

اندیکاتور Anchored VWAP: تلاش می کند تا میانگین قیمت یک اوراق بهادار در دوره زمانی منتخب تحلیلگر تکنیکال را، شناسایی کند.

باندهای ATR: حول اندیکاتور Average True Range ترسیم می شوند تا نقاط عطف بالقوه و اینکه آیا قیمت در روند صعودی، نزولی یا رنج معاملاتی قرار دارد یا خیر را مشخص کنند.

حد ضرر متحرک ATR (ATR Trailing Stops): سطوح حد ضرر بهینه شده را با استفاده از مضرب خروجی اندیکاتور Average True Range شناسایی می کند.

اندیکاتور Detrended Price Oscillator: به دنبال اندازه گیری طول چرخه قیمت از قله به قله یا از دره به دره است.

Gopalakrishnan Range Index : کمیت حرکت قیمت و نوسان دارایی را با مطالعه رنج معاملاتی دارایی در یک دوره زمانی مشخص، تعیین می کند.

اندیکاتور High Minus Low: برای تعیین میانگین حرکت قیمت در یک دوره زمانی مشخص، سقف روزانه (یا ستون) ​​را از کف روزانه (یا ستون) ​​کم می کند.

Highest High Value: بالاترین سقف را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند.

Lowest Low Valuw: پاین ترین کف را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند.

Median Price: متداول ترین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند.

True Range: با حذف تاثیر شکاف های قیمت و نوسانات بین ستون های قیمت، مشتقی از رنج معاملاتی را نشان می دهد.

اندیکاتور Vortex: روندهای صعودی و نزولی را به شکل دو خط پیوسته جدا می کند که قدرت نسبی خریدار و فروشنده را در طول زمان نشان می دهد.

VWAP: تلاش می کند تا میانگین قیمت یک اوراق بهادار را در کل بازار معاملاتی شناسایی کند.