اسیلاتور مومنتوم، یک ابزار تکنیکال است که هنگام شروع حرکت یا روند قیمت، سیگنالی را صادر می کند.

اسیلاتور مومنتوم یک ابزار تکنیکال است که هنگام شروع حرکت یا روند قیمت، سیگنالی را صادر می کند. می تواند بین باند بالایی و پایینی، یا در سراسر یک خط صفر، در نوسان باشد و قدرت یا ضعف نسبی را در یک تایم فریم مشخص نشان دهد. بسیاری از اسیلاتورها مقادیری بین صفر تا 100 تولید می کنند، در حالی که قرارگیری باند در نزدیکی این منتهی الیه ها، بیانگر شرایط «اشباع خرید» یا «اشباع فروش» است که شانس بازگشت را افزایش می دهد. آن ها همچنین می توانند چندین خط داشته باشند که هنگام عبور از روی آن ها، سیگنال تولید می کنند. اوراق بهادار پررونق ممکن است اشباع خرید یا اشباع فروش شوند و برای مدت طولانی در همین حالت باقی بمانند.

این‌ها بیشتر اندیکاتورهای پیشرو هستند تا اندیکاتورهای تشخیص روند، که با تقاطع ها و بازگشت ها در منتهی الیه باند، اغلب به جای روند بازگشتی، توقف ها را در روند وسیع تر تعریف می کنند. این نوع اندیکاتورها هنگام جستجوی همگرایی یا واگرایی در یک مجموعه زمانی مانند نمودارهای ماهانه، هفتگی و روزانه، قوی ترین سیگنال های خرید و فروش را ایجاد می کنند. آن ها همچنین ، هنگامی که همراه با میانگین های متحرک و سایر اندیکاتورهای تاخیری استفاده شوند، می توانند سیگنال های شکست روند و بازگشت قوی را که میانگین های متحرک را برای ایجاد مقادیر اعمال می کنند، صادر کنند.

زمانی که روند اصلی مشخص نیست و معامله گر، بر خلاف «سیگنال ها» بر چرخه های خرید یا فروش تمرکز می کند، یک اسیلاتور می تواند راهنمایی مفیدی ایجاد کند. این استدلال به راحتی قابل درک است. چرخه خرید لزوما به قیمت های بالاتر تبدیل نمی شود، در حالی که چرخه فروش لزوما به قیمت های پایین تر تبدیل نمی شود. با این حال، تناوب چرخه، اغلب انتقال از یک روند به یک رنج معاملاتی را پیش بینی می کند و بالعکس. همچنین می تواند پیش بینی کند که چه زمانی مسیر روند تعیین شده افزایش یا کاهش می یابد.

اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک، در دهه 1950، توسط جورج لین ساخته شد. از آن زمان، به دلیل دقت بالا در تعیین زمان مناسب برای خرید یا فروش اوراق بهادار، محبوبیت زیادی پیدا کرده است. این اندیکاتور به قیمت بسته شدن ابزار نگاه می کند و آن مقدار را با رنج قیمت در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می کند. . توانایی بسته شدن بالاتر در این مقادیر، استوکاستیک (Stochastic) را به عدد بالاتری بین صفر تا 100 می برد. یک اوراق بهادار معمولا زمانی که بالای 80 است وارد منطقه اشباع خرید و زمانی که زیر 20 است وارد منطقه اشباع فروش می شود. تنظیمات 5-smoothed یا 3-3-5 استوکاستیک برای معاملات پوزیشن و نوسان بسیار موثر است.

استوکاستیک دو خط تولید می کند، یک خط هدایت و یک خط سیگنال که در صورت برآورده شدن شرایط خاص، از روی آن عبور می کند. از این اندیکاتور برای تعیین اینکه آیا اوراق بهادار در دوره زمانی مورد بررسی، درگیر چرخه خرید یا فروش هستند یا خیر، استفاده کنید. قدرت پیش بینی این اندیکاتور هنگام مقایسه چرخه های خرید و فروش در تایم فریم های متعدد، از نظر هندسی افزایش می یابد. برای مثال، یک اوراق بهادار درگیر در یک چرخه خرید ماهانه استوکاستیک، ممکن است در چرخه فروش هفتگی استوکاستیک نیز درگیر باشد. تفسیر صحیح زمانی که این نوع چرخه ها در تضاد هستند می تواند زمان بندی عالی ورود و خروج معاملات و همچنین سود غیرمنتظره ایجاد کند.

اندیکاتور RSI

ولز وایلدر جونیور، اندیکاتور RSI  را در سال 1978 معرفی کرد. RSI ویژگی های تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی حرکت و شناسایی مقادیر اشباع خرید یا اشباع فروش که بازگشت های چرخه را پیش بینی می کنند، بررسی می کند. مانند سایر اسیلاتورها، RSI بین صفر و 100 در نوسان است، گزارش بالای 70 معمولا به معنای اشباع خرید اوراق بهادار است در حالی که گزارش زیر 30 معمولا نشان دهنده اشباع فروش است. برخلاف استوکاستیک، RSI فقط یک ارزش تولید می کند که در واکنش به آخرین ستون قیمت تغییر می کند.

RSI با نگاه کردن به محاسباتی ساخته می شود که در آن ها، سود متوسط ​​بر میانگین ضرر در یک دوره مشخص تقسیم می شود. 14 (روز، هفته یا دقیقه) محبوب ترین تنظیم این اندیکاتور است. این طرح، در زیر نمودار قیمت قرار می گیرد و زمانی که پنل های بالا و پایین در یک جهت حرکت می کنند، یک همگرایی ایجاد می کند و در هنگام حرکت در جهت مخالف، یک واگرایی ایجاد می کند. افزایش RSI هنگامی که قیمت در حال کاهش است، نشان دهنده واگرایی صعودی است که اغلب با استراتژی پولبک به خوبی کار می کند در حالی که کاهش RSI هنگام افزایش قیمت، نشان دهنده واگرایی نزولی است که می تواند انواع فروش های کوتاه مدت سودآور را پشتیبانی کند.

شاخص جریان پول (Money Flow Index)

شاخص جریان پول(MFI)  به قیمت و حجم نگاه می کند تا شرایط اشباع خرید و فروش را شناسایی کند. این اندیکاتور به جای حک کردن یک الگوی سنتی، بین صفر تا 100 در نوسان است. همانند RSI، MFI هنگام مقایسه مسیرهای قیمت و اندیکاتور، سیگنال های همگرایی-واگرایی تولید می کند، و واگرایی ها اغلب سودآورترین سیگنال های خرید یا فروش را تولید می کنند. علاوه بر این، این محاسبات به سهم حجم در پرایس اکشن می پردازد و تحلیل گران تکنیکال را تشویق می‌کند تا آن را «RSI وزن دار حجمی» بنامند. MFI بالای 80 به شرایط اشباع خرید و زیر 20 به شرایط اشباع فروش می رسد و مانند RSI، 14 (روز، هفته یا دقیقه) محبوب ترین تنظیم آن است.

MFI روزهای صعودی را از روزهای نزولی جدا می کند و حجم تولید شده توسط آن بازارهای معاملاتی را اندازه گیری می کند. نمودارهای اندیکاتور به عنوان «جریان پول مثبت» در هنگام افزایش و «جریان پول منفی» در هنگام کاهش مشخص می شوند، که اغلب با اندیکاتورهای انباشت-توزیع مطابقت دارند. به عنوان مثال، کاهش حجم در حالی که قیمت بالاتر از سطح اشباع خرید است، می تواند MFI را پایین بیاورد و یک واگرایی نزولی ایجاد کند که در مورد یک بازگشت قریب الوقوع هشدار می دهد. این اندیکاتور زمانی که همراه با تحلیل الگو استفاده می شود، بهترین عملکرد را دارد، و به دنبال مواردی می گردد که در یک طرح، سقف بالاتر یا کف پایین تر با طرح دیگر مطابقت نداشته باشد.

نرخ تغییر قیمت

نرخ تغییر قیمت(ROC)  با مشاهده درصد تغییر قیمت بین ستون فعلی و یک دوره مشخص شده قبلی، حرکت را اندازه گیری می کند. بر خلاف سایر اسیلاتورها، نمودار اندیکاتور ROC از یک خط صفر مرکزی شروع می شود و بسته به حرکت قیمت در دوره مورد بررسی، به سمت قلمرو مثبت یا منفی حرکت می کند. تقاطع ها، علاوه بر تولید داده های همگرایی و واگرایی، از طریق خط صفر سیگنال های خرید و فروش را نیز برمی انگیزند. مقادیر ROC نامحدود هستند، به این معنی که آنها می توانند خیلی بالاتر 100 یا پایین تر از 100- بروند. به عنوان مثال، Gamestop ROC در طول فشار فروش تاریخی سال 2021، به 1800 رسید.

افزایش ROC به بالاتر خط صفر، روند صعودی را در تنظیمات اعمال شده تایید می کند، در حالی که ROC نزولی زیر خط صفر، روند نزولی را تایید می کند. پرایس اکشن بازه محدود، نوسان ROC را در اطراف خط صفر ایجاد کرده و سودمندی آن را محدود می کند. علاوه بر این، سیگنال ها فقط برای دوره زمانی مورد بررسی اعمال می شوند و تنظیمات مختلف، همیشه سیگنال های متفاوتی تولید می کنند. هنگامی که به فواصل مختلف نمودار نگاه می کنید، سیگنال ها نیز تغییر می کنند، مانند چشم اندازهای روزانه، 60 دقیقه ای یا 15 دقیقه ای. در نتیجه، مقایسه بین فواصل نیز باعث ایجاد همگرایی و واگرایی می شود که نیاز به تفسیر دارد. بسیاری از پلتفرم ها به طور پیش فرض روی 14 ROC تنظیم می شوند، اما 9 و 25 نیز در سال های اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده اند.

اندیکاتور CCI

شاخص کانال کالا(CCI)  جهت و قدرت روند را ارزیابی می کند و طرحی را ایجاد می کند که تحلیل گران تکنیکال بازار، از آن برای شناسایی بهترین زمان ها برای ورود یا خروج از یک پوزیشن استفاده می کنند. CCI همچنین به عنوان یک فیلتر تجاری به خوبی عمل می کند و بازارهای کساد را در زمانی که بهتر است دست از فعالیت بردارید، شناسایی می کند. این اندیکاتور، تفاوت بین قیمت فعلی و میانگین تاریخی تعیین شده توسط تحلیل گر تکنیکال را بررسی می کند. حالت 20 دوره ای، یک تنظیم محبوب است. CCI بالای صفر نشان می دهد که قیمت فعلی بالاتر از قیمت تاریخی است در حالی که CCI منفی نشان می دهد قیمت فعلی زیر قیمت تاریخی است.

برخلاف RSI و Stochastic، مقادیر CCI نامحدود هستند و می توانند به بالای 100 یا زیر 100- برسند، که باعث می شود باندهای دلخواه اشباع خرید و اشباع فروش، برای تولید سیگنال مفید نباشند. در نتیجه، تحلیل گر تکنیکال نیاز دارد تا منتهی الیه های CCI فعلی را با نقاط عطف قبلی مقایسه کند، که از دارایی به دارایی تغییر می کند. مانند سایر اسیلاتورهای مومنتوم، CCI می تواند از قیمت منحرف شود، که نشان دهنده ضعف بالقوه در یک روند صعودی و قدرت بالقوه در یک روند نزولی است. استراتژی های پولبک، اغلب در زمان بندی با ورودی های خرید و فروش در این شرایط واگرا خوب عمل می کنند.

اسیلاتورهای مومنتوم دیگر

اندیکاتور Awesome Oscillator: روند را ارزیابی می کند تا تعیین کند که آیا خریداران یا فروشندگان، پرایس اکشن یک اوراق بهادار را کنترل می کنند یا خیر.

اندیکاتور Center of Gravity: یک اندیکاتور پیشرو است که برای شناسایی نقاط عطف با شانس بالا در بازارهای در رنج محدود، تقاطع تولید می کند.

Chande Forecast Oscillator: درصد تفاوت بین قیمت بسته شدن و خط رگرسیون خطی را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند. گزارش بالای صفر اسیلاتور، قیمت های بالاتر را پیش بینی می کند در حالی که گزارش زیر صفر اسیلاتور، قیمت های پایین تر را پیش بینی می کند.

Chande Momentum Oscillator: مجموع ضررها را در بازه زمانی مشخص، از مجموع سودها در بازه زمانی مشخص کم می کند و عدد کل را بر مجموع کل حرکت قیمت در بازه زمانی مشخص، تقسیم می کند.

منحنی Coppock: میانگین متحرک وزنی 10 ماهه از مجموع نرخ تغییرات 14 ماهه و 11 ماهه یک شاخص را برای تعیین روند بلند مدت، محاسبه می کند.

شاخص اختلاف (Disparity Index): قیمت فعلی یک اوراق بهادار را در رابطه با میانگین متحرک ارزیابی می کند.

سهولت حرکت (Ease of Movement): یک اندیکاتور وزنی حجمی است که میزان آسانی حرکت قیمت را از طریق فرمولی که میانگین قیمت قبلی را از میانگین قیمت فعلی کم می کند و تفاوت را بر حجم تقسیم می کند، اندازه گیری می کند.

اندیکاتور Ehler Fisher Transform: حرکت قیمت را جدا می کند تا مشخص کند که چه زمانی یک اوراق بهادار به منتهی الیه برخورد می کند و شانس برگشت را افزایش می دهد.

Elder Force Index: قدرت نسبی مورد نیاز برای جابجایی قیمت را با مقایسه قیمت فعلی با قیمت قبلی و ضرب کردن حاصل آن در حجم معاملات در طول دوره، تعیین می کند.

Elder Impulse System: داده های تشخیص روند و مومنتوم را برای شناسایی نقاط عطفی که در آن ها روند احتمالا شتاب می گیرد یا کند می شود، ترکیب می کند.

Fractal Chaos Oscillator: به دنبال تعیین ناهمواری یا رونق یک اوراق بهادار است، در شرایط متلاطم به صفر برمی گردد و در شرایط پررونق، به منتهی الیه +N و -N می رسد.

Intraday Momentum Index: داده های کندل استیک و قدرت نسبی را ترکیب می کند تا تعیین کند که چه زمانی بازار در حالت اشباع خرید شده یا اشباع فروش است.

Market Facilitation Index: قدرت یا ضعف حرکت قیمت را اندازه گیری می کند و به دنبال تعیین این است که آیا یک روند صعودی یا نزولی ادامه دارد یا معکوس می شود.

اندیکاتور مومنتوم: قدرت یا ضعف حرکت قیمت را در طول زمان ارزیابی می کند و به دنبال شناسایی سیگنال های بازگشتی با شانس بالا است.

Pretty Good Oscillator: فاصله بسته شدن از میانگین متحرک ساده مشخص شده را اندازه می گیرد که با میانگین دامنه واقعی در همان دوره اصلاح شده است.

اسیلاتور مومنتوم قیمت: برای تعیین قدرت و ضعف نسبی، محاسبات هموارسازی را برای نرخ تغییر قیمت (Price Rate of Change) اعمال می کند.

اسیلاتور قیمت: تفاوت بین میانگین های متحرک از پیش انتخاب شده را محاسبه می کند و به دنبال سیگنال های اشباع خرید -اشباع فروش و همگرایی-واگرایی است.

روند حجم قیمت: به حرکت جهت دار و شدت روند از طریق یک نمودار تجمعی نگاه می کند که حجم را در درصد تغییر قیمت در یک دوره معین، ضرب می کند.

Prime Number Oscillator: با در نظر گرفتن نزدیک ترین عدد اول به قیمت فعلی و محاسبه اختلاف بین نزدیک ترین اعداد اول در یک دوره زمانی مشخص، نقاط عطف با شانس بالا را شناسایی می کند.

Pring's Know Sure Thing: داده های نرخ تغییر قیمت را از طریق نموداری تفسیر می کند که شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را مشخص می کند.

Pring's Special K: شدت روند را در تایم فریم های متعدد ارزیابی می کند تا دیدی جامع از چرخه دارایی ایجاد کند. اساسا برای شناسایی معکوس ها قبل از آشکار شدن و تعیین موقعیت سطوح ورود/خروج با شانس بالا استفاده می شود.

Psychological Line: نسبت افزایش ستون های قیمت را به تعداد کل ستون های قیمت در بازه زمانی مشخص محاسبه می کند. گزارش بالای 50 درصد نشان می دهد که خریدار، کنترل را در دست دارد در حالی که گزارش زیر 50 درصد نشان می دهد که کنترل در دست فروشنده است.

شاخص قدرت نسبی (Relative Vigor Index): قدرت روند را با مقایسه قیمت بسته شدن با رنج معاملاتی در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند.

Stochastic Momentum Index : اسیلاتور Stochastics را اصلاح می کند، دامنه وسیع تری از تنظیمات قیمت را اعمال می کند و وزن بیشتری را روی قیمت های بسته شدن می گذارد.

Ultimate Oscillator: میانگین های متحرک وزنی را در تایم فریم های متعدد برای اندازه گیری مومنتوم اعمال می کند.

Valuation Lines: با اعمال چندین انحراف معیار، میانگین قیمت های قابل مشاهده را محاسبه کرده و نمایش می دهد.

Williams %R: حرکت روند را در بازه زمانی مشخص شده با رسم یک اسیلاتور محدود شده با 0 و 100 اندازه گیری می کند.