اندیکاتورهای مقایسه گر ابزارهای تکنیکالی هستند که روابط بین دو یا چند جفت ارز، شاخص یا بازار را تحلیل می کند.

اندیکاتورهای مقایسه گر ابزارهای تکنیکالی هستند که روابط بین دو یا چند جفت ارز، شاخص یا بازار را تحلیل می کند. این اندیکاتور، قیمت ها، حجم و/یا نوسانات را مقایسه می کند و تعیین می کند کدام ابزار در تایم فریم منتخب، نسبتا قوی تر یا ضعیف تر است. این نوع تحلیل، با ابزار پیشرو که زمانی که در مقایسه با ابزار تاخیری قوی تر می شود، واگرایی صعودی ایجاد می کند و زمانی که در مقایسه با ابزار تاخیری ضعیف تر می شود، همگرایی نزولی ایجاد می کند، یک سری سیگنال های همگرایی و واگرایی را به همراه می آورد.

این نوع تحلیل ممکن است همبستگی را نیز اندازه گیری کند، که تمایل ابزار معاملاتی یا اندیکاتور به تقلید از رفتار یک امنیت یا شاخص دیگر است. تحلیل همبستگی ابتدا رابطه بین دو ابزار معاملاتی یا یک ابزار معاملاتی و یک اندیکاتور تکنیکال را اندازه گیری می کند و سپس مقادیر به دست آمده در یک اندیکاتور جدید به هم متصل می شوند که نشان می دهد چگونه تغییرات در یک متغیر در طول زمان، بر تغییرات متغیر دیگر تاثیر می گذارد.

این نمودار به تحلیلگر تکنیکال اجازه می دهد تا پیش بینی کند که چگونه رفتار قیمت در یک بازار همبسته، بر سرمایه گذاری یا بازده معاملات تاثیر می گذارد. هنگام محاسبه همبستگی، یک ابزار معاملاتی یا اندیکاتور به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شود، در حالی که ابزار معاملاتی یا اندیکاتور دیگر، به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می شود. محاسبه تعیین می کند که آیا انتظار می رود تغییر در متغیر مستقل، منجر به تغییر مشابهی در متغیر وابسته شود یا خیر.

ابزار Plot

Plot، به سادگی ابزار معاملاتی دوم را به پنل قیمت نمودار پیشرفته اضافه کرده و قدرت و ضعف نسبی بین ابزارها را بررسی می کند. این ابزار موجود در نمودار، رفتار ابزار معاملاتی واگرا را با جایگزین کردن قیمت های محور Y با درصد تغییر، عادی می کند. ابزار معاملاتی اول، در هنگام انجام این تحلیل، به متغیر مستقل تبدیل می شود در حالی که ابزار معاملاتی دوم، به عنوان متغیر وابسته عمل می کند و می تواند در صورت نیاز، با ابزار معاملاتی دیگر جایگزین شود.

مقایسه و تحلیل همبستگی را می توان به روش های مختلفی با ابزار Plot انجام داد. ساده ترین روش، فقط پرایس اکشن را در طول روزها، هفته ها یا ماه ها بررسی می کند و به دنبال سقف و کف های نسبی است که همزمان اتفاق می افتند. تقاطع بین ابزار معاملاتی، در این تحلیل مفید است زیرا نقاط عطف و واگرایی ها را مشخص می کند که در آن، یک ابزار معاملاتی از یک رابطه پیشرو به یک رابطه تاخیری با اوراق دیگر تغییر می کند. ابزار Plot همراه با اندیکاتورهای ضریب همبستگی و شاخص عملکرد (Performance Index) استفاده می شود.

ضریب همبستگی

اندیکاتور ضریب همبستگی، رابطه بین قیمت ابزار معاملاتی و یک اندیکاتور تکنیکال مرتبط، یا دو ابزار معاملاتی را ارزیابی می کند. همانطور که در بالا ذکر شد، همبستگی با انتخاب یک متغیر مستقل و مقایسه گر عملکرد آن با یک متغیر وابسته، که معمولا یک ابزار معاملاتی مرتبط است، اندازه گیری می شود. خروجی اندیکاتور، از مثبت 1 تا منفی 1 (1+ تا 1-)، با همبستگی مثبت کامل در سقف و همبستگی منفی کامل در کف، در نوسان است.

یک گزارش مثبت کامل مشخص می کند که هر تغییری در متغیر مستقل، تغییری یکسان در متغیر وابسته ایجاد می کند. برعکس، یک گزارش منفی کامل مشخص می کند که هر تغییری در متغیر مستقل، تغییری یکسان اما متضاد در متغیر وابسته ایجاد می‌کند. جای تعجب نیست که ضریب همبستگی صفر مشخص می کند که هیچ رابطه یا همبستگی بین دو متغیر وجود ندارد.

جهت نمودار متغیر وابسته در طول زمان، به مثبت یا منفی بودن ضریب بستگی دارد. وقتی ضریب مثبت باشد، متغیر وابسته در همان جهت متغیر مستقل حرکت می کند. برعکس، وقتی ضریب منفی باشد، متغیر وابسته در جهت مخالف متغیر مستقل حرکت خواهد کرد. انتخاب یک دوره نگهداری مناسب هنگام اعمال این تحلیل در مدیریت معاملات بسیار مهم است، زیرا همبستگی در طول زمان تمایل به نوسان دارد و باعث ایجاد الگوهای Whipsaw می شود.

اندیکاتور PI

شاخص عملکرد (PI) همراه با ابزار Plot استفاده می شود. این اندیکاتور، قیمت یک اوراق بهادار را با یک اندیکاتور معیار یا سایر اوراق بهادار مقایسه می کند و خطی را ایجاد می کند که بالای 1.0، سبز و زیر 1.0، قرمز می شود. گزارش دقیقا 1.0، همبستگی کامل با اوراق بهادار یا اندیکاتور اساسی را نشان می دهد. اوراق بهاداری که نسبت به شاخص معیار عملکرد بهتری دارد، باید در استراتژی تشخیص روند، بازدهی بالاتری نسبت به اوراق بهاداری که عملکرد ضعیف تری نسبت به اندیکاتور معیار دارد، ایجاد کند.

افزایش PI نشان می دهد که اوراق بهادار در حال حرکت صعودی قوی تری نسبت به شاخص اساسی است، یا در حالی که شاخص پایه در حال سقوط است، اوراق بهادار در حال صعود است. PI کاهشی نشان می دهد که اوراق بهادار با نرخی سریع تر از شاخص اساسی کاهش می یابد، یا در حالی که شاخص اساسی در حال صعود است، اوراق بهادار سقوط می کند. گزارش PI مسطح نشان می دهد که هر دو بازار، با سرعت یکسان در حال به دست آوردن یا از دست دادن ارزش هستند.

اندیکاتور Price Relative

شاخص عملکرد (PI) همراه با ابزار Plot استفاده می شود. این اندیکاتور، قیمت یک ابزار معاملاتی را با یک اندیکاتور معیار یا سایر ابزار معاملاتی مقایسه می کند و خطی را ایجاد می کند که بالای 1.0، سبز و زیر 1.0، قرمز می شود. گزارش دقیقا 1.0، همبستگی کامل با ابزار معاملاتی یا اندیکاتور اساسی را نشان می دهد. ابزار معاملاتی ای که نسبت به شاخص معیار عملکرد بهتری دارد، باید در استراتژی تشخیص روند، بازدهی بالاتری نسبت به ابزار معاملاتی ای که عملکرد ضعیف تری نسبت به اندیکاتور معیار دارد، ایجاد کند.

افزایش PI نشان می دهد که ابزار معاملاتی در حال حرکت صعودی قوی تری نسبت به شاخص اساسی است، یا در حالی که شاخص پایه در حال سقوط است، ابزار معاملاتی در حال صعود است. PI کاهشی نشان می دهد که ابزار معاملاتی با نرخی سریع تر از شاخص اساسی کاهش می یابد، یا در حالی که شاخص اساسی در حال صعود است، ابزار معاملاتی سقوط می کند. گزارش PI مسطح نشان می دهد که هر دو بازار، با سرعت یکسان در حال به دست آوردن یا از دست دادن ارزش هستند.