نکات کلیدی:

• میانگین متحرک یک شاخص ساده است که می تواند نیازهای معامله گران را به طرق مختلف برآورده کند.
• در این مقاله نکات ریز مرتبط با میانگین متحرک را با هم مرور خواهیم کرد.
• این مقاله را با بررسی ابتدایی ترین میانگین های متحرک، میانگین متحرک ساده یا «SMA»، شروع می کنیم.

میانگین متحرک ساده (که به SMA یا MVA نیز شناخته می شود) از انعطاف پذیرترین و پرکاربردترین اندیکاتورها در بازار است. میانگین های متحرک را می توان برای مشخص کردن روند، یافتن سطوح حمایت و مقاومت و کمک به اجرای استراتژی معاملاتی به کار برد. در این مقاله، ابتدایی ‌ترین میانگین ‌های متحرک (میانگین متحرک ساده) و نحوه استفاده از آن جهت مشخص کردن روند را بررسی می ‌کنیم.

میانگین های متحرک و واکنش به عملکرد قیمت (پرایس اکشن)

میانگین‌ های متحرک ابزارهای تکنیکال ساده‌ای هستند که برای اندازه ‌گیری میانگین قیمت در نمودار برای بازه های زمانی مشخص طراحی شده‌اند. به عنوان مثال میانگین متحرک 200 در زیر نشان داده شده است. این بدان معناست است که قیمت بسته شدن برای 200 دوره گذشته در نظر گرفته شده است، سپس این اعداد با هم جمع می شوند و بعد از آن مجموع حاصل بر عدد 200 تقسیم می شود؛ عدد به دست آمده قیمت متوسط می باشد. هنگامی که این عدد مشخص شد، میانگین متوسط روی نمودار ظاهر می ‌شود، و وقتی هر کندل جدید اطلاعات تازه ای بدهد، به طور مشابه در میانگین متحرک با ثبت قیمت بالاتر یا پایین‌ تر اعمال خواهد شد.

در زیر نمودار روزانه جفت ارز دلار آمریکا/دلار کانادا با روند نزولی را می بینیم. باید توجه داشته باشید که با حرکت نزولی قیمت، میانگین متحرک نیز نزولی خواهد شد. اگر شتاب حرکت نزولی قیمت بیشتر از حرکت میانگین متحرک 200 دوره ای باشد، این نشانه ‌ای از کاهش قیمت ‌ها و آغاز روند «نزولی» است. به همین ترتیب، اگر قیمت به سمت بالا حرکت کند، همانطور که در سمت چپ نمودار مشاهده می کنید، میانگین متحرک نیز به آرامی به سمت سطوح بالاتر حرکت می کند. با دانستن این نکات، اکنون می ‌توانیم میانگین متحرک را در تحلیل خود اعمال کنیم.

معامله با علایم میانگین متحرک ساده

ممکن است از نمودار بالا متوجه تاخیر باورنکردنی شوید زیرا میانگین متحرک مدت زیادی طول کشید تا روند نزولی جفت ارز دلار آمریکا/دلار کانادا را نشان دهد. این تا حدی یکی از ویژگی های میانگین متحرک است و تابعی مستقیم از ورودی های استفاده شده در اندیکاتور می باشد. از آنجایی که این میانگین متحرک ساده 200 دوره ای بود، و از آنجایی که این بازگشت بسیار شدید بوده است، مدت زمان قابل توجهی طول کشید تا میانگین متحرک نیز شروع به پایین آمدن کند.

اما شاید متوجه شدید که وقتی قیمت‌، حداقل برای بار دوم، به زیر میانگین متحرک سقوط کرد، برای مدت طولانی تر به حرکت نزولی خود ادامه داد. این نکته نشان دهنده اهمیت استفاده از میانگین متحرک به عنوان ابزاری برای "تشخیص روند" است. بنابراین اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک 200 دوره ای باشد، معامله گران از استراتژی های صعودی استفاده خواهند کرد در حالی که اگر قیمت زیر میانگین متحرک 200 دوره ای قرار بگیرد، روند نزولی خواهد بود و استراتژی های فروش اعمال خواهد شد.

نکات بیشتر

پس از اینکه معامله گر روند را بررسی کرد، می تواند جهت حرکت بعدی را مشخص کند و از آن به طرق مختلف بهره گیرد. تشخیص روند را می توان اولین گام هر استراتژی دانست. پس از تشخیص روند، معامله گران می توانند با جهت حرکت مشخصی وارد بازار شوند.

یا حتی در ساده ‌ترین شکل ‌های آن، معامله ‌گران می ‌توانند از تشخیص روند توسط میانگین متحرک همراه با اندیکاتورهای مختلف مانند اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) یا شاخص قدرت نسبی (RSI) برای یافتن جهت حرکت یا سطوح ورود و خروج از معاملات استفاده کنند.
در مقالات بعدی درباره میانگین های متحرک، با جزییات بیشتری به بررسی این ابزارهای ساده و در عین حال پرکاربرد خواهیم پرداخت.