موارد مورد بحث در این مقاله:

• میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟
• میانگین متحرک نمایی چگونه محاسبه می شود؟
• چگونه در استراتژی معاملاتی خود از EMA استفاده می کنید؟
• خلاصه ای از میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

میانگین متحرک نمایی (EMA) مشتق شده از اندیکاتور تکنیکال میانگین متحرک ساده (SMA) است. در مقایسه با میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی تغییرات قیمت اخیر را بیشتر از تغییرات آتی قیمت می سنجد. این بدان معنا است که میانگین متحرک نمایی بیشتر از میانگین متحرک ساده به نوسانات قیمت فعلی واکنش نشان می دهد.

نمودار زیر تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی را نشان می دهد. میانگین متحرک نمایی 200 نسبت به ریزش قیمت در سمت چپ نمودار زودتر واکنش نشان داده است. همین امر در مورد صعود قیمت نیز قابل مشاهده است که نشان دهنده اختلاف تاخیر بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی می باشد.

میانگین متحرک نمایی چگونه محاسبه می شود؟

تقریباً همه ابزارهای نموداری این محاسبه را روی پلتفرم‌ های مربوطه انجام می‌ دهند و محاسبه را روی نمودار اعمال می‌ کنند. برای افراد علاقمند به اعداد، فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی در زیر توضیح داده خواهد شد، اما نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که میانگین متحرک نمایی، نسبت به میانگین متحرک ساده، سریعتر به روند قیمت واکنش نشان می دهد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) یک میانگین متحرک وزنی است که با در نظر گرفتن میانگین قیمت برای یک بازار خاص در یک بازه زمانی مشخص و تعدیل این عدد برای افزایش وزن داده ‌های اخیر محاسبه می ‌شود. فرمول زیر بخش های مختلف محاسبات را نشان می دهد.

در این فرمول:

t: امروز

y: دیروز

N: تعداد روزها در EMA

k: (N+1) ÷2

چگونه در استراتژی معاملاتی خود از میانگین متحرک نمایی استفاده می کنید؟

استراتژی معاملاتی میانگین متحرک نمایی را می توان به همان شیوه میانگین متحرک ساده استفاده کرد. هنگامی که میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک نمایی بلند مدت عبور کند، این نشانه خرید خواهد بود. زمانی که میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت از پایین میانگین متحرک نمایی بلند مدت عبور کند، این نشانه فروش می باشد. مقادیر میانگین متحرک نمایی کاملاً به معیارهای معامله گر بستگی دارد. مثال زیر از میانگین های متحرک نمایی 20، 50 و 200 بهره می گیرد، در حالی که بعضی از معامله گران اعداد فیبوناچی را ترجیح می دهند.

نمودار بالا نمودار روزانه جفت ارز دلار آمریکا/دلار کانادا را نشان می دهد که در آن 20، 50 و 200 EMA اعمال شده است. EMA 200 برای شناسایی روند کلی بلند مدت استفاده می شود. در این مثال، جفت ارز دلار آمریکا/دلار کانادا از سال 2014 تا اواسط سال 2017 بالاتر از 200 EMA است (روند صعودی)؛ سپس حرکت شکسته می شود؛ حرکت های بعد از شکست نشان دهنده عدم قطعیت در مورد جهت بعدی روند است. پس از آن دلار آمریکا/دلار کانادا مسیر خود را بالای 200 EMA از سر می گیرد که این روند صعودی قیمت را تایید می کند. پس از تایید روند، معامله گران از EMA کوتاه مدت برای شناسایی سطوح ورود استفاده می کنند. منطقه مشخص شده در نمودار نشان دهنده نقطه ورود احتمالی یا سیگنال «خرید» می باشد. دایره آبی رنگ نشانگر فرصت «خرید» هنگام عبور EMA 20 بالای 50 EMA است.

خلاصه میانگین متحرک نمایی

 میانگین متحرک نمایی یک اندیکاتور ارزشمند برای هر معامله گر می باشد. استفاده از این اندیکاتور بسیار ساده است و ابزاری عالی برای معامله گران تازه کار به شمار می آید که تحلیل تکنیکال و شناسایی روندها و سطوح ورود آنها را ارتقا می بخشد. معامله‌گران با تجربه‌ از EMA همراه با ابزارهای دیگر استفاده کنند، اما این باعث نمی ‌شود که تاثیرگذاری آن کمتر باشد.

مراحلی که باید هنگام معامله با EMA آنها را رعایت کنید:

1. برای شناسایی روند کلی از EMA طولانی مدت استفاده کنید.
2. نقاط تلاقی بین EMA های کوتاه مدت و EMA های بلندمدت را مشخص کنید.
3. متناسب با میانگین متحرک نمایی مورد، مترصد ورود به موقعیت های "Long" یا "Short" باشید.

با این نکات معاملاتی، معامله گر بهتری شوید

• مبانی میانگین های متحرک را مطالعه کرده و از میانگین متحرک 200 روزه در معاملات خود استفاده کنید.
• معامله گران تکنیکال سبک ها و استراتژی های معاملاتی متفاوتی دارند. این سبک ها و استراتژی ها را به طور کامل بررسی کنید تا ببینید که آیا این نوع تحلیل با شخصیت شما سازگار است یا خیر.
• اگر به تازگی مسیر معاملاتی خود را آغاز کرده اید، درک اصول معاملات فارکس برای شما ضروری خواهد بود.