پرکاربردترین میانگین های متحرک ساده

میانگین های متحرک به دلیل آسان و پرکاربرد بودن هنگام معامله گری اندیکاتورهای پرطرفداری هستند. در بازار فارکس چندین میانگین متحرک ساده (SMA) محبوب وجود دارد؛ بسته به سبک معاملاتی و بازه زمانی مورد نظر هر کدام از این میانگین های متحرک به کار گرفته می شود. میانگین های متحرک ساده 10، 20، 50، 100 و 200 دوره ای از محبوب ترین SMA ها هستند.

معامله ‌گران معمولا از میانگین ‌های کوچک ‌تر و سریع ‌تر برای تشخیص سطوح ورود و از میانگین ‌های طولانی ‌تر و کندتر برای شناسایی روند استفاده می‌ کنند.

پرکاربردترین میانگین های متحرک نمایی

در حالی که پرطرفدارترین میانگین های متحرک نمایی (EMA) بسیار شبیه به میانگین های متحرک ساده هستند، اما داده های واقعی که میانگین های متحرک نمایی را تشکیل می دهند به دلیل نحوه محاسبه این میانگین متفاوت است. در محاسبه میانگین متحرک نمایی، نسبت به میانگین متحرک ساده، ارزش بیشتری به حرکت های اخیر قیمت داده می شود. میانگین های متحرک نمایی 10، 20، 50، 100 و 200 دوره ای از محبوب ترین EMA ها به شمار می آیند.

معامله گران علاقه مند به اعداد فیبوناچی ترجیح می دهند اعداد میانگین متحرک را با اعداد فیبوناچی جایگزین کنند.

میانگین متحرک عادی:

میانگین متحرک اعداد فیبوناچی:

میانگین های متحرک متعددی وجود دارند که هر کدام فرمول محاسباتی خاص خود را دارد. با گذشت زمان، جهت اندازه گیری بهتر قیمت این فرمول ها تغییر کرده اند. بنابراین، معامله گران از میان میانگین های متحرک موجود، گزینه های زیادی برای انتخاب دارند؛ برخی از پرطرفدارترین میانگین های متحرک عبارتند از:

• میانگین متحرک هال (Hull Moving Average)
• میانگین متحرک وزنی (Weighted Moving Average)
• میانگین متحرک هموار شده (Smoothed Moving Average)
• میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)
• میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

چرا میانگین های متحرک محبوب هستند؟

بکارگیری میانگین‌ متحرک در معاملات ساده است و می ‌توان از آن در تشخیص روند، دامنه قیمت یا حرکت های اصلاحی استفاده کرد. به عبارت دیگر، وقتی میانگین متحرک کوتاه ‌تر از میانگین متحرک طولانی ‌تر و کندتر عبور ‌کند، این نشانه ‌ای برای ورود به معاملات Long است. این نشانه ها تا زمانی که میانگین های متحرک معکوس نشوند یا به هدف مورد نظر نرسند معتبر خواهند بود.

نمودار جفت ارز یورو/دلار زیر میانگین متحرک 200 روزه را نشان می دهد که به عنوان حمایت و جهت حرکت روند عمل می کند. قیمت، قبل از اینکه در جهت روند بلندمدت به سمت بالا حرکت کند، به میانگین متحرک 200 روزه نزدیک می شود.

نکته ویژه: بهتر است به چند میانگین متحرک خاص پایبند باشید. این امر مانع از تلاش معامله گران برای یافتن «میانگین متحرک بی نظیر» می شود و به آنها کمک می کند تا روی شروع، شتاب گرفتن یا کند شدن روند تمرکز کنند.

چه کسی از میانگین های متحرک استفاده می کند؟

میانگین های متحرک، به دلایل قانع کننده ای، برای معامله گران تازه کار جذابیت خاصی دارند. این میانگین ها به معامله گران کمک می کنند تا بتوانند جهت روند و سطوح ورودی احتمالی در جهت روند را مشخص کنند. علاوه بر این، میانگین ‌های متحرک توسط مدیران صندوق ‌ها و بانک ‌های سرمایه‌ گذاری نیز مورد استفاده قرار می گیرند؛ با کمک میانگین های متحرک این افراد می توانند نزدیک شدن قیمت به سطوح حمایت یا مقاومت را ببینند؛ همچنین، میانگین های متحرک بازگشت احتمالی قیمت پس از یک حرکت قابل توجه را نشان می دهند.

نمودار یورو/دلار زیر، کاهش سرعت حرکت صعودی در روند بلندمدت را با کاهش قیمت و بسته شدن زیر میانگین متحرک 200 روزه نشان می دهد. بسته شدن زیر میانگین متحرک 200 روزه، معامله گران را از احتمال بازگشت در روند بلندمدت آگاه می کند.

میانگین متحرک می تواند اندیکاتور ساده ای برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت در بازار فارکس باشد. هنگامی که قیمت در روند قوی قرار دارد، هر جهش از میانگین متحرک، تا زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک ساده 200 روزه بسته نشود، فرصتی برای پیوستن به روند خواهد بود. اما اگر قیمت به طور مداوم در یک بازه زمانی کوتاه، بالا و پایین تر از میانگین متحرک حرکت کند، این احتمالاً نشان دهنده یک دامنه است، به این معنی که چنین بازگشت هایی از نظر معامله گری از اهمیت کمتری برخوردار خواهند بود.

نحوه استفاده از میانگین های متحرک پرکاربرد

کاربردهای زیادی برای میانگین های متحرک وجود دارد، اما ساده ترین آنها این است که به دنبال نقطه تقاطع این میانگین ها باشید. تقاطع میانگین های متحرک که به سیگنال خرید منجر می شود هنگامی صورت می گیرد که میانگین متحرک کوتاه و سریع ‌تر از میانگین متحرک آهسته و طولانی ‌تر (صعودی) عبور کند. هنگام فروش  جفت ارز، معامله ‌گران می ‌توانند نقطه عبور میانگین کوتاه یا سریع ‌تر از زیر میانگین متحرک کندتر (نزولی) را زیر نظر داشته باشند.

معروف ترین تقاطع های میانگین متحرک شامل میانگین های متحرک 50 (51) و 200 روزه است.

تقاطع مرگ در نمودار پوند/دلار زیر نشان داده شده است: