تحلیل فیبوناچی را می توان در بازارهای مالی در تلاش برای کشف پرایس اکشن بالقوه آتی اعمال کرد و برخی حتی ممکن است آن را به عنوان یک اندیکاتور برجسته در نظر بگیرند. این مقاله به معاملات رنج می پردازد و بررسی می کند که چگونه معامله گران می توانند هنگام جستجوی مناطق بالقوه حمایت و مقاومتی که ممکن است در بازارهای رنج ظاهر شوند، از ضریب اصلاحی فیبوناچی استفاده کنند.
شرایط بازار: معاملات رنج
بازارها اساسا دو شرط دارند: روند و رنج. در این بین حالت گذرای "شکست روند" وجود دارد که یک رنج را به سمت یک روند جدید سوق می دهد.
زمانی که قیمت بین دو منطقه تثبیت شده به نام های حمایت و مقاومت مبادله می شود، محیط بازار رنج ایجاد می شود. قیمت تمایل به افزایش دارد و اغلب قبل از ناکامی در شکست روند به سمت بالاتر به منطقه مقاومت رسیده و در نهایت کاهش می یابد. به همین ترتیب، قیمت قبل از ناکامی در شکست روند به سمت پایین، تمایل دارد به سمت حمایت کاهش یابد و متعاقبا به سمت بالاتر معکوس می شود. مشاهده موارد متوالی از جهش پرایس اکشن از حمایت و مقاومت برای ایجاد یک معامله در بازار رنج بسیار مهم است.
تصویر معاملات رنج
در DailyFX، ما یک صفحه حمایت و مقاومت اختصاصی داریم که مناطق حمایت و مقاومت را برای بازارهای محبوب نشان می دهد.
برای معامله گران رنج، امکان شکست به سمت بالاتر یا پایین تر از رنج هرگز نباید نادیده گرفته شود. معامله گران تشویق می شوند تا از ابزارهای مدیریت ریسک در دسترس خود استفاده کنند و تکنیک های مختلف مدیریت ریسک را اتخاذ کنند.
ایجاد رنج با ضریب اصلاحی فیبوناچی
هنگامی که دارایی به طور قابل توجهی افزایش یا کاهش می یابد و یک حرکت عمده ایجاد می کند، بازار تمایل به تثبیت شدن دارد و در نتیجه تا حدی یا کاملا حرکت اولیه را دوباره دنبال می کند. سطوح فیبوناچی می توانند سرنخ هایی را در مورد مناطقی بالقوه حمایت یا مقاومت ارائه دهند که ممکن است در آن ها چنین تثبیت هایی رخ دهد.
نمودار روزانه جفت ارز پوند/دلار زیر، ناحیه ای را نشان می دهد که در آن قیمت تمایل به حرکت کردن بین دو سطح فیبوناچی دارد. حرکت عمده تولید شده در ماه مارس 2020 حرکت عمده ای را ارائه داد که از آن می توان یک ضریب اصلاحی فیبوناچی را ترسیم کرد؛ و به مدت تقریبا چهار ماه پس از آن، در حالی که قیمت ها در حال بازگشتن/رنج زدن بودند، پرایس اکشن چندین انحراف را از این سطوح اصلاحی نشان داد. همچنین در اینجا سطح اصلاحی 76.4% اضافه شده است، که معمولا سطحی است که برای اصلاحات سطوح فیبوناچی استفاده می شود (764.=236.-1).
توجه داشته باشید که چگونه حمایت در هر دو سطح اصلاحی 38.2 و 50% به نشان دادن حمایت در نقاط مختلف در این رنج کمک کرده، که به حفظ کف قیمت پس از اصلاح قیمت ها کمک می کند.
نمودار قیمت روزانه جفت ارز پوند/دلار (فوریه 2020 تا آگوست 2020)
همانطور که در زیر نشان داده شده است، این سطوح فیبوناچی مطابق با ضریب اصلاحی فیبوناچی ترسیم شده در نمودار هفتگی از اوج 2017 تا پایین 2018 است:
معامله در بازار رنج با ضریب اصلاحی فیبوناچی
با بازگشت به نمودار جفت ارز پوند/دلار، از چپ به راست، مشاهده یک دوره طولانی از سقف و کف های کوتاه تر ممکن است که روند نزولی اولیه را به ما نشان می دهد. پس از آن یک اصلاح قیمت قوی انجام شد که بیش از 50 درصد از حرکت اصلی قبلی را پاک کرد که به دنبال آن پرایس اکشن به سمت یک رنج حرکت کرد (در زیر به رنگ خاکستری نشان داده شده است).
ترکیب مقاومت سقف نوسان قبلی در حوالی 1.2641 به تعریف بیشتر این رنج و آگاهی از این که چگونه در این سطوح اصلاحی در طول رنج چهار ماهه که بعدا توسعه یافت، نقاط عطف متعددی وجود داشت، کمک کرد. در سمت راست نمودار، در نهایت شاهد افزایش حمایت در حوالی اصلاحات 61.8 درصدی خواهید بود که یک کف بلندتر را نشان می دهد که در نهایت منجر به شکست روند در جفت ارز پوند/دلار می شود.
نمودار 4 ساعته جفت ارز پوند/دلار (مارس 2020 تا جولای 2020)
هدف معامله گر، هنگامی که در محیط بازگشتن/رنج زدن قرار دارد، اغلب تمرکز بر مخارج ریسک با تکیه بر امکان ادامه رنج است. اگر قرار است رنج شکسته شود، با توجه به اینکه شرایطی که می خواستند با آن کار کنند دیگر اعمال نمی شود، معامله گر احتمالا می خواهد کاهش ضرر را بررسی کند،.
این موضوع می تواند به حد ضرر نسبتا امن امکان ایجاد شدن بدهد، به خصوص اگر حمایت توسط سطح ضریب اصلاحی فیبوناچی تعریف شده باشد، که می تواند به معامله گر اجازه دهد تا هنگام ترسیم ادامه رنج، بر کاهش ریسک تمرکز کند. چه این حمایت از سطوح اصلاحی 38.2 باشد، چه 50 و چه 61.8٪.