نکات مورد بحث میانگین حرکتی
• میانگین حرکتی، یک شاخص ساده است که می تواند نیازهای معامله گران را به طرق مختلف برآورده کند.
•در این حوزه که به نشانگر اختصاص داده شده است، به طور قابل توجهی این مسئله را عمیق تر بررسی می کنیم.
• این مقاله را با بررسی ابتدایی ترین میانگین حرکتی، که به میانگین حرکتی ساده (SMA) معروف است، شروع می کنیم.
میانگین حرکتی ساده (که همچنین به عنوان SMA یا MVA شناخته می شود) شامل برخی از تطبیق پذیرترین و پرکاربردترین اندیکاتورها در بازار است. میانگین حرکتی را می توان برای تحلیل کردن روند، یافتن سطوح حمایت و مقاومت و کمک به اجرای استراتژی استفاده کرد. در این مقاله، ما ابتدایی ترین میانگین حرکتی، میانگین حرکتی ساده، و نحوه استفاده از آن به عنوان تحلیل روند را بررسی می کنیم، که سپس می توان از آن برای ارائه روندهای جهت دار برای استراتژی استفاده کرد.
میانگین حرکتی و واکنش به پرایس اکشن
میانگین‌های حرکتی، ابزارهای تکنیکال ساده ای هستند که برای اندازه گیری قیمت میانگین ارائه شده در نمودار برای تعداد دوره های تعیین شده طراحی شده اند. برای مثال میانگین حرکتی 200 دوره ای در زیر نشان داده شده است. این بدان معنی است که قیمت بسته شدن برای 200 دوره گذشته گرفته شده است، با هم جمع شده و سپس آن مجموع بر ورودی 200 تقسیم شده است تا میانگین قیمت پیدا شود. هنگامی که این عدد مشخص شد، میانگین به عنوان یک ملاک روی نمودار ثبت می شود، و وقتی ستون یا کندل جدیدی با اطلاعات جدید وارد می شود، در میانگین نشان داده می شود زیرا قیمت سقف یا کف جدید در داده ها ثبت شده.
در زیر نمودار روزانه جفت ارز دلار امریکا/دلار کانادا را با روند نزولی قیمت ها می بینیم. باید توجه داشته باشید که با روند نزولی قیمت، میانگین حرکتی نیز شروع به کاهش خواهد کرد. با کاهش سریع تر قیمت از MVA 200 دوره ای، این نشانه ای از کاهش قیمت ها و روند غالب «نزولی» است. به همین ترتیب، هنگامی که قیمت صعود می کند، همانطور که در سمت چپ نمودار انجام شد، میانگین هم به آرامی به سمت سطوح بالاتر حرکت می کند. با با علم به این موضوع، اکنون می توانیم میانگین حرکتی را در تحلیل خود اعمال کنیم.
معامله با تحلیل MVA
ممکن است در نمودار بالا متوجه تاخیر باورنکردنی شوید زیرا میانگین حرکتی مدت زیادی طول می کشد تا روند نزولی جفت ارز دلار امریکا/دلار کانادا را منعکس کند. این امر تا حدی آگاهانه است و تابعی مستقیم از ورودی های استفاده شده در اندیکاتور است. از آنجایی که این یک میانگین حرکتی ساده 200 دوره ای بود، و از آنجایی که به نظر می رسد این الگوی بازگشتی بسیار شدید بوده است، مدت زمان قابل توجهی طول کشید تا میانگین حرکتی نیز شروع به پایین آمدن کند.
اما ممکن است متوجه شوید که زمانی که قیمت ها حداقل برای بار دوم به زیر میانگین حرکتی سقوط کردند، برای مدت طولانی به نزول ادامه دادند. این امر استفاده بالقوه از میانگین حرکتی به عنوان یک تحلیل روند را نشان می دهد. بنابراین اگر قیمت ها بالاتر از میانگین حرکتی 200 دوره ای باشند، معامله گران به استراتژی های صعودی نگاه می کنند در حالی که قیمت های زیر میانگین حرکتی 200 دوره ای پتانسیل روندهای نزولی و استراتژی های کوتاه مدت را نشان می دهند.
مرحله بعد چیست؟
پس از اینکه یک معامله گر روند را درجه بندی کرد، یک روند جهت دار خواهد داشت که می تواند به طرق مختلف مورد استفاده قرار گیرد. همانطور که در مقاله بررسی استراتژی های رایج گفته شد، تحلیل های روند می توانند به عنوان اولین گام در استراتژی مورد استفاده قرار گیرند، تا معامله گران بتوانند با یک روند حاشیه ای به بازار نزدیک شوند.
حتی در ساده ترین شکل های آن، معامله گران می توانند از یک تحلیل میانگین حرکتی برای به دست آوردن یک روند بالقوه با شاخص دیگری که می تواند برای ورود و خروج استفاده شود، مانند اندیکاتور MACD یا RSI استفاده کنند.
چنین استراتژی در مقاله «استراتژی معاملاتی اندیکاتور MACD: سه قدم تا یافتن یک روند» ارائه شده است. اولین قدم در این استراتژی، درجه بندی روند است که پس از آن می‌توان از اندیکاتور MACD با روند حاشیه ای استفاده کرد.
در مقالات بعدی این بخش در مورد میانگین های حرکتی، به طور قابل توجهی به بررسی عمیق تر این اندیکاتور ساده و در عین حال همه کاره خواهیم پرداخت که می تواند به طرق مختلف به معامله گران خدمت کند.