هنگامیکه معامله گران به یادگیری تحلیل تکنیکال ادامه می‌دهند، اغلب سفری را در مسیر اندیکاتورها آغاز می‌کنند. اندیکاتور‌های بسیاری با کارکرد‌ها، کاربرد‌ها و اهداف بسیار زیادی در این مسیر قرار دارند.
بسته به اهداف معامله‌گر، برخی از اندیکاتورها ممکن است عملکرد بهتری نسبت به سایرین داشته باشند، که منجر به محبوبیت بی حد و حصر بسیاری از محبوب‌ترین اندیکاتورها می‌شود. با این حال، موضوعی که باید روشن شود این است که:
یک معامله‌گر باتدبیر زمانی به من گفت که اندیکاتورها فقط شکلی از یک میانگین متحرک «فانتزی» هستند. بدیهی است که اندیکاتورها، برای ایجاد ارزش اندیکاتور خود، از حرکات گذشته قیمت استفاده می‌کنند که بسیار شبیه به میانگین متحرک است. و از آنجایی که قیمت‌های گذشته نمی‌توانند حرکات آتی قیمت را پیش‌بینی کنند، یک تفسیر پیچیده از آن حرکات گذشته (مانند
یک اندیکاتور) چه کاری می‌تواند برای یک معامله‌گر انجام دهد؟
خوب، در حالی که اندیکاتورها هرگز کاملاً پیش‌بینی‌کننده تغییرات قیمت در آینده نخواهند بود، مطمئناً می‌توانند به معامله گران کمک کنند تا در تلاش برای بدست آوردن آنچه از بازار می‌خواهند، رویکردی مبتنی بر احتمالات ایجاد کنند. در این مقاله قصد داریم یکی از اندیکاتور‌های محبوب در تحلیل تکنیکال را مورد بحث قرار دهیم: اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی.
چه چیزی در زمره اندیکاتور RSI قرار می‌گیرد؟
اندیکاتور RSI، تغییرات قیمت را در X دوره گذشته اندازه‌گیری می‌کند (X ورودی ای است که میتوانید در اندیکاتور وارد کنید).
اگر اندیکاتور RSI را روی 5 دوره تنظیم کنید، قدرت این حرکت قیمت کندل‌ها را در مقایسه با 4 دوره قبلی (در مجموع 5 دوره گذشته) اندازه‌گیری می‌کند. اگر از اندیکاتور RSI در 55 دوره استفاده می‌کنید، قدرت یا ضعف این کندل‌ها را تا 54 دوره گذشته اندازه‌گیری می‌کنید. هرچه دوره‌های بیشتری استفاده
کنید، سرعت واکنش اندیکاتور به تغییرات اخیر قیمت «آهسته‌تر» می‌شود.
تصویر زیر، 2 اندیکاتور RSI را نشان می‌دهد: RSI بالایی با 9 دوره و پایینی در 25 دوره تنظیم شده است. توجه کنید که اندیکاتور RSI 9 دوره‌ای، نسبت به نسخه 25 دوره‌ای، چقدر غیرقابل پیش‌بینی‌تر است. این موضوع به این دلیل است که این اندیکاتور، به دلیل ورودی‌های کمتری که برای محاسبه ارزش آن استفاده می‌شود، بسیار سریعتر تغییر می‌کند.
اندیکاتور RSI
اندیکاتورRSI 25 دوره‌ای (پایین) و اندیکاتورRSI 9 دوره‌ای (بالا)
اندیکاتور RSI چه چیزی می‌تواند به ما بگوید؟
به عنوان یک اسیلاتور، اندیکاتور RSI ارزشی بین یک تا 100 را نشان می‌دهد و به ما می‌گوید که در طول تعداد دوره‌های مشاهده شده، قیمت چقدر قوی یا ضعیف بوده است. اگر اندیکاتور RSI پایین‌تر از 30 را نشان دهد، معامله‌گران اغلب آن را به این معنا تعبیر می‌کنند که پرایس اکشن ضعیف بوده است و دارایی روی نمودار ممکن است اشباع فروش شود. اگر اندیکاتور RSI بالاتر از 70 را نشان دهد، پس پرایس اکشن قوی بوده است و ممکن است قیمت اشباع خرید شود.
من در اینجا می‌گویم «ممکن است»؛ زیرا ممکن است بازار، بیش از این هم اشباع خرید یا اشباع فروش بشود. اشباع فروش در بازار قدرت را تضمین نمی‌کند و اندیکاتور RSI که اشباع خرید را گزارش می‌دهد هم نشان‌دهنده ضرر‌های مسلم نیست.
گزارش های اشباع خرید و اشباع فروش اندیکاتور RSI
استفاده اساسی از اندیکاتور RSI از آنجایی که این اندیکاتور می‌تواند شرایط بالقوه اشباع خرید یا اشباع فروش را نشان دهد، معامله گران اغلب یک گام فراتر می‌گذارند و به دنبال روند
بازگشتی بالقوه قیمت هستند.
اساسی‌ترین کاربرد اندیکاتور RSI این است که وقتی قیمت به سمت سطح 30 حرکت می‌کند، با این تصور که به خاطر پایین بودن قیمت در گذشته، ممکن است قیمت، با قدرت خرید، از قلمروی اشباع فروش خارج شود، به دنبال معامله خرید باشیم. تصویر زیر کامل‌تر توضیح می‌دهد:
جفت ارز دلار امریکا/دلار کانادا
ارائه شده توسط جیمز استنلی.
نمودار چهار ساعته جفت ارز دلار امریکا/دلار کانادا، مارس 2022 تا مه 2022 پتانسیل اندیکاتور RSI برای تشخیص رنج‌ها در تایم فریم‌ها اندیکاتور RSI را می‌توان در تایم فریم‌های متعددی اعمال کرد. مطمئناً این اندیکاتور هم مانند هر اندیکاتور دیگری که از اطلاعات قیمت‌گذاری گذشته توسعه پیدا کرده است، قابل پیش‌بینی نخواهد بود. اما اندیکاتور RSI، زمانی که با محیط بازار مناسب مطابقت داده شود، می‌تواند ابزار مفیدی برای کار با شرایط بازار دارای رنج محدود در تایم فریم‌های متعدد باشد.
در نمودار ساعتی جفت ارز دلار امریکا/دلار کانادا در زیر، تعدادی سیگنال خرید و فروش را شناسایی کرده‌ام که در زمانی که این جفت ارز در میان یک محیط دارای رنج محدود قرار داشت، ظاهر شدند.
جفت ارز دلار امریکا/دلار کانادا
ارائه شده توسط جیمز استنلی. نمودار ساعتی جفت ارز دلار امریکا/دلار کانادا، ژانویه تا فوریه 2022
مشکلات معامله با اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI، ذاتاً یک نقطه ضعف برای معامله گران ایجاد می‌کند.
اندیکاتور RSI ذاتاً به دنبال روند‌های بازگشتی در قیمت است. با انجام معامله خرید در زمانی که RSI از 30 عبور می‌کند یا «اشباع فروش» می‌شود، معامله گران در بازاری خرید می‌کنند که قبلاً رو به نزول بوده است؛ که ذاتاً یک معامله برخلاف روند است.
و اگر معامله‌گری با عبور اندیکاتور RSI از زیر 70 معامله فروش انجام دهد، بازار به اندازه‌ای صعودی بوده است که «اشباع خرید» شود و معامله‌گر پوزیشن فروش را آغاز می‌کند.
اگر بازار در حالت رنج است، این می‌تواند یک ویژگی مطلوب در یک اندیکاتور باشد، زیرا معامله گران اغلب می‌توانند با اندیکاتور RSI به دنبال ورود به یک رنج باشند.
با این حال، اگر بازار در حالت رنج باشد، نتایج می‌تواند نامطلوب باشد چرا که قیمت به حرکت در جهت روند ادامه می‌دهد و معامله‌گرانی را که معاملاتی را در جهت مخالف باز کرده‌اند، در یک پوزیشن در معرض خطر قرار می‌دهد. تصویر زیر، این وضعیت را بیشتر در سمت راست نمودار نشان می‌دهد:
نمودار روزانه جفت ارز پوند/دلار
ارائه شده توسط جیمز استنلی. نمودار روزانه جفت ارز پوند/دلار، مه 2020 تا مه 2022 همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، چهار سیگنال فروش از طریق اندیکاتور RSI در سمت چپ نمودار و پنجمین سیگنال، قبل از اواسط نمودار قرار دارد.
اما در سمت راست نمودار، سه سیگنال صعودی در یک بازار با روند نزولی شدید وجود داشت که هیچ کدام منجر به حرکت صعودی در این جفت ارز نمی‌شد.
به دلیل این واقعیت که معامله گران در اصل منتظر تغییر هستند، روند‌های بازگشتی بسیار دشوار هستند. توجه به وضعیت اشباع فروش یا اشباع خرید می‌تواند منجر به روند معکوس پیش فرض شود، اما احتمالاً برای ثبت این اندیکاتور به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر مبتنی بر نوسان یا روند معکوس، کار‌های بیشتری لازم است.
در بخش ابزار ترید سایت آموزشی ما، شما میتوانید به اندیکاتورها و سایر ابزار معاملاتی متنوع دسترسی داشته باشید.