شاخص ولاتیلیتی یا همان میزان نوسانات سالانه، برای هر نماد در بازار محاسبه می‌شود. این شاخص بر اساس دامنه حرکتی روزانه هر نماد تعیین می‌گردد. در این محاسبه، برای هر روز یک محدوده حرکتی در نظر گرفته می‌شود و سپس برای این محدوده، انحراف‌های مختلفی تعریف می‌شود. به طور معمول، دو انحراف معیار به عنوان سطوح مقاومتی و سه انحراف معیار به عنوان سطوح قوی‌تر شناخته می‌شوند. این سطوح بر اساس واکنش‌های گذشته بازار و ایجاد فرصت‌های معاملاتی، اهمیت پیدا می‌کنند.
بسیار خوب، بیایید ببینیم که یک معامله‌گر چگونه و در چه زمان‌هایی می‌تواند از این اطلاعات مربوط به شاخص ولاتیلیتی استفاده کند:
1. تعیین نقاط ورود و خروج:
- معامله‌گر می‌تواند از سطوح مقاومتی (دو انحراف معیار) و سطوح قوی‌تر (سه انحراف معیار) برای تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده کند.
- زمان استفاده: هنگام برنامه‌ریزی معاملات و تنظیم استراتژی‌های معاملاتی.
2. مدیریت ریسک:
- با درک میزان نوسانات معمول یک نماد، معامله‌گر می‌تواند حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) مناسب‌تری تعیین کند.
- زمان استفاده: قبل از ورود به هر معامله و در طول مدیریت معاملات فعال.
3. انتخاب نمادهای معاملاتی:
- معامله‌گران می‌توانند نمادهایی را انتخاب کنند که ولاتیلیتی متناسب با سبک معاملاتی آنها دارند.
- زمان استفاده: در مرحله غربالگری و انتخاب نمادها برای معامله.
4. تشخیص شرایط غیرعادی بازار:
- اگر قیمت از محدوده‌های معمول (مثلاً سه انحراف معیار) فراتر رود، می‌تواند نشانه‌ای از شرایط غیرعادی بازار باشد.
- زمان استفاده: در طول روز معاملاتی، به خصوص در زمان‌های پرنوسان.
5. تنظیم استراتژی‌های معاملاتی:
- معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های خود را بر اساس ولاتیلیتی معمول نمادها تنظیم کنند.
- زمان استفاده: هنگام طراحی یا بازنگری استراتژی‌های معاملاتی.
6. پیش‌بینی حرکات احتمالی قیمت:
- با دانستن محدوده‌های معمول نوسان، معامله‌گر می‌تواند حدس بزند که قیمت تا کجا ممکن است حرکت کند.
- زمان استفاده: در تحلیل‌های روزانه و هفتگی.
7. تشخیص فرصت‌های معاملاتی:
- زمانی که قیمت به سطوح مقاومتی نزدیک می‌شود، می‌تواند نشانه‌ای از فرصت معاملاتی باشد.
- زمان استفاده: در طول ساعات معاملاتی، به خصوص در نقاط کلیدی بازار.
8. ارزیابی شرایط کلی بازار:
- تغییرات در ولاتیلیتی کلی بازار می‌تواند نشانه‌ای از تغییر در شرایط کلان اقتصادی باشد.
- زمان استفاده: در تحلیل‌های دوره‌ای بازار و تنظیم استراتژی‌های بلندمدت.
با استفاده از این اطلاعات، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و ریسک معاملات خود را بهتر مدیریت کنند. البته باید توجه داشت که این شاخص باید در کنار سایر ابزارها و تحلیل‌ها مورد استفاده قرار گیرد و نباید به تنهایی مبنای تصمیم‌گیری باشد.